多因子Alpha系列报告之（三十四）：基于多期限的选股策略研究

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1、金融工程

2、专题报告目录索引一、背景介绍......................................................................................................................41.1动量效应与反转效应.............................................................................................41.2理论模型..............................

3、.................................................................................41.3BETA系数与资产价格收益率.................................................................................5二、基于不同期限下的因子构造......................................................................................

4、...52.1因子构造流程........................................................................................................52.2实证分析...............................................................................................................6三、LLT因子构建...................................

5、..........................................................................143.1LLT低延迟趋势线回顾........................................................................................143.2LLT因子实证分析.........................................................................................

6、......15四、总结...........................................................................................................................25风险提示...........................................................................................................................25识别风险，发现价值请务必阅读末

7、页的免责声明2/26金融工程

8、专题报告图表索引图1：基于不同期限因子构造流程.........................................................................6图2：基于不同期限下因子在全市场中周度IC值...............................................7图3：基于不同期限的因子在全部A股中分档表现...............................................7图4：基于不同期限的因子在中证500成分股分档表现....

9、....................................7图5:在中证800指数成分股分档表现....................................................................8图6：单条MA均线因子表现..............................................................................8图7：多条MA均线因子表现....................................................

10、..........................8图8：基于不