巴塞尔新资本协议内部评级法研究.pdf

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1、巴塞尔新资本协议内部评级法研究钱皓[摘要]2004年，巴塞尔银行监管委员会公布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（巴塞尔新资本协议），其中的重大创新是允许银行采用内部评级法，即允许银行使用自身内部系统的风险评估来衡量信用风险，进而作为资本计算的输入参数。本文概述了巴塞尔新资本协议出台的背景，重点阐述了银行使用内部评级法的一些具体要求，包括风险暴露类别的划分、初级法和高级法的区别，以及银行实施内部评级法时需要满足的最低要求，包括评级体系的设计、评级体系的运作、公司治理和监督、风险量化等。最后，说明了基于内部评级法的资本计算方法以及其所

2、具有的风险敏感性。巴塞尔新资本协议;内部评级法;资本要求F830A*钱皓，西安交通大学经济与金融学院在读博士研究生；地址：西安市高新区高新路49号中国人民银行西安分行(710075)；E-mail:hailangmoon@126.com。·189··190··191··192·193··194··195··196··197··198··199··200··201·@@1.ArnauddeServigny，OlivierRenault：《信用风险：度量与管理》，中国财政经济出版社2005年版。@@2.巴塞尔银行监管委员会：《统一资本计量和资本标准的

3、国际协议：修订框架》，中国金融出版社2004年版。@@3.罗平：《巴塞尔新资本协议研究文献及评述》，中国金融出版社2004年版。@@4.[英]艾迪·凯特：《银行风险管理》，中国金融出版社2004年版。@@5.中国银行业从业人员资格认证办公室：《风险管理》，中国金融出版社2007年版。@@6.章彰：《解读巴塞尔新资本协议》，中国经济出版社2005年版。@@7.章彰：《商业银行信用风险管理——兼论巴塞尔新资本协议》，中国人民大学出版社2002年版。ResearchontheIRBApproachinBaselⅡHaoQian巴塞尔新资本协议内部评级法

4、研究作者：钱皓，HaoQian作者单位：西安交通大学经济与金融学院刊名：制度经济学研究英文刊名：ZHIDUJINGJIXUEYANJIU年，卷(期)：2008(2)参考文献(7条)1.章彰商业银行信用风险管理——兼论巴塞尔新资本协议20022.巴塞尔银行监管委员会统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架20043.ArnauddeServigny;OlivierRenault信用风险:度量与管理20054.章彰解读巴塞尔新资本协议20055.中国银行业从业人员资格认证办公室风险管理20076.艾迪·凯特银行风险管理20047.罗平巴塞尔新资本协

5、议研究文献及评述2004本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zdjjxyj200802011.aspx