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1、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告2017年09月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表
2、现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称南方永利1年定期开放债券（LOF）场内简称南方永利基金主代码160130基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2013年04月2
3、5日报告期末基金份额总额120,027,735.23份投资目标本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。业绩比较基准一年期定期存款税后收益率+1.2%。风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。第2页共10页南方永
4、利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称南方永利1年定期开放债券南方永利1年定期开放债券（LOF）（LOF）AC下属分级基金的场内简称南方永利A南方永利C下属分级基金的交易代码160130160132报告期末下属分级基金的份116,305,644.82份3,722,090.41份额总额注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方永利”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标
5、单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年07月01日-2017年09月30日)南方永利1年定期开放债券南方永利1年定期开放债券（LOF）A（LOF）C1.本期已实现收益1,455,193.5942,560.862.本期利润1,334,587.2738,729.483.加权平均基金份额本期利润0.01150.01044.期末基金资产净值113,422,510.153,596,004.845.期末基金份额净值0.9750.966注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
6、关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方永利1年定期开放债券（LOF）A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④第3页共10页南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告过去三个月1.14%0.13%0.59%0.01%0.55%
7、0.12%南方永利1年定期开放债券（LOF）C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月1.05%0.12%0.62%0.01%0.43%0.11%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1.本基金自2014年4月28日起增加C类收费模式，原有收费模式称为A类。第4页共10页南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓任本基金
8、的基金经理期限证券从职务说明名任职日期离任日期业年限北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月至2015年8月，任南方永利基金经理助理；2015年12月至2017年2月，任南方弘利基金经理；2015年12月至2017年5月，任南方安心基金经理；2015刘
