江西财经大学金融机构管理重点

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1、名词解析：利率风险：产生于金融机构资产和负债期限不匹配时当利率发生变化而面临的风险.流动性和价格风险：金融机构能够向家庭储蓄者提供流动性极高且风险很低的金融债权凭证市场风险：由于市场价格（金融资产和商品价格）波动而导致的金融机构资产负债表表内表外头寸遭受损失。流动性风险:大规模的负债提取迫使金融机构在短时间内借入资金或无法在预期价格下变现资产而造成损失表外风险：金融机构资产负债表之外的或有资产和或有负债业务所带来的风险。国家风险:外国政府的限制和干预措施有可能使向本国债权人或投资者的还款中断信用风险:金融机构无法完整地获得其持有的金融债权（贷款或债券）所承诺的现金流量。表外风险:金

2、融机构资产负债表之外的或有资产和或有负债业务所带来的风险。利率敏感性缺口:是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。贷款承诺:金融机构按固定的利率条件向某企业提供一定限额贷款的一种契约性承诺。金融机构可以收取一笔前期费用（或业务费）作为回报，也可以在承诺期结束时针对未动用的承诺贷款余额收取一笔后期费用（承诺费）。核心资本:核心资本又叫一级资本和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构成部分，至少要占资本总额的50%，不得低于兑现金融资产总额的4%。附属资本：也

3、称二级资本（Tier2Capital）.是衡量银行资本充足状况的指标，由非公开储备、资产重估储备、普通准备金、(债权/股权)混合资本工具和次级长期债券构成。利率敏感性资产：是指那些在一定期限内到期的或需要根据最新市场利率重新确定利率的资产。利率敏感性负债：是指在一定时限内到期的或需要重新确定利率的负债。主要包括:货币市场借款、短期储蓄账户、同业拆放等。补偿性余额：是银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定百分比（一般为10%至20%）计算的最低存款余额。单选：再定价缺口，即分析在一定时期内，金融机构从其资产上所赚取的利息收入和对其负债所承担的利息支出之间的再定价缺口日风

4、险收益日风险收益=头寸的美元市值*该头寸的价格敏感性*收益率潜在不利变动=头寸的美元市值*价格波动性VARVAR=DEAR*N^0.5巴塞尔协议风险考虑三大风险：信用风险，市场风险，操作风险汇率风险指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。外汇交易外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。集中限额贷款信用证表内，表外有效期匹配——利率外汇收入——汇率简答：再定价模型（RepriccingModel））：融资缺口模型建立在账面价值记账法之上的，通过对FI

5、s账面价值的现金流作再定价缺口分析，即通过分析一定时期内，资产的利息收入和负债的利息支出之间的再定价缺口。①（名词解释）再定价缺口：通过计算每一种期限类别中利率敏感性资产（RSA)和利率敏感性负债（RSL）之差得到的（GAP=利率敏感性资产-利率敏感性负债），用于衡量金融机构净利息收入对市场利率的敏感程度。其考虑了某个固定的期限，但没有考虑期限不匹配和资产或负债的结构问题。②利率敏感性：将某一期限（期限范围）内的资产或负债按当时的市场利率或接近于市场利率重新定价。③再融资风险：负缺口（RSARSL）

6、，短期利率下降将使得金融机构的利息净收益下降；再定价模型的缺点：1）忽视利率变化的市场价值效应；2）过度综合；3）忽视支付流量问题；4）忽视表外业务的现金流量问题。1.利率的上升（下降）通常导致资产或负债市场价值的下降（上升）2.当利率上升（下降）时，固定收入资产或负债的期限越长，它的市场价值下降（上升）的幅度越大3.当利率上升时，长期债券的价值随着期限的增加而下降，但是下降的速度是递减的①影响贷款收益的因素«贷款利率；«与贷款相关的所有费用；«贷款的信用风险溢价；«贷款的抵押担保；«其他非价格条件（尤其是补偿余额和准备金要求）。②贷款利率=贷款基础利率()BR+信用风险溢价()m

7、。信用风险：交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期偿还其债务造成的违约产生的损失而给主体经营者带来的风险。广义指客户违约所引起的风险，狭义仅指信贷风险。什么是信用等级转移分析？金融机构如何利用它来计量信用风险集中度？它有什么缺点？该方法运用的前提是由外部的评价机构（如标准普尔S&P和穆迪公司）或者银行内部对各行业、各部门企业进行信用评级。贷款组合的管理者跟踪分析这些贷款企业的信用质量变化情况，根据历史数据建立起改贷款组合中贷款企业的信用等级转移矩阵。如果一旦某部门的