基于AHP法的银行信贷风险管理绩效评价模型的构建.pdf

《基于AHP法的银行信贷风险管理绩效评价模型的构建.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、【理论探索】基于AHP法的银行信贷风险管理绩效评价模型的构建1,23秦江波王宏起（1.哈尔滨理工大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨150080;2.黑龙江科技学院经管学院,黑龙江哈尔滨150027;3.哈尔滨理工大学研究院,黑龙江哈尔滨150027）摘要：随着以雷曼兄弟银行破产保护和全球最大保险公司AIG严重财务危机为代表的华尔街金融风暴的出现，全球商业银行都提出了相应的对策，但是，效果如何，还需要通过科学的方法进行评价，以便发现不足之处，然后再继续完善对策，达到对银行信贷风险的最优管理。我国在信贷风险管理绩效评价方面与国际银行相比还比较落后，正处于起步

2、阶段。为此，作者在借鉴国际银行业信贷风险管理绩效已有的方法和经验的基础上，结合我国当前信贷风险管理绩效评价的实践，用层次分析法（AHP）确定评定指标权重；采用模糊综合评判对信贷管理的绩效进行评价，以期建立一套比较可行的信贷管理业绩评价体系。关键词：信贷风险管理；绩效评价；指标权重文章编号：１００３－４６２５（２００9）01－００12－０4中图分类号：Ｆ830.2文献标识码：Ａ一、引言相比还比较落后，正处于起步阶段。随着以雷曼兄弟银行破产保护和全球最大保险为此，作者在借鉴国际银行业信贷风险管理绩公司AIG严重财务危机为代表的华尔街金融风暴效已有的方法和

3、经验的基础上，结合我国当前信贷的出现，全球商业银行都提出了相应的对策，但是，风险管理绩效评价的实践，用层次分析法（AHP）确效果如何，还需要通过科学的方法进行评价，以便发定评定指标权重；采用模糊综合评判对信贷管理的现不足之处，然后再继续完善对策，达到对银行信贷绩效进行评价，以期建立一套比较可行的信贷管理风险的最优管理。业绩评价体系。我国在信贷风险管理绩效评价方面与国际银行二、层次分析法基本原理收稿日期：２００8－10基金项目：国家社会科学基金项目（7BJL020）；国家软科学研究计划（批准号2006GXQ3D118）；黑龙江科技学院引进人才科研启动项

4、目（批准号04—13）。作者简介：秦江波(1977－)，男，土家族，重庆人，哈尔滨理工大学博士研究生，讲师，研究方向：金融风险；王宏起(1958-)，男，黑龙江哈尔滨人，哈尔滨理工大学研究院院长，教授，博士生导师，研究方向：战略管理、高新技术。金融理论与实践12２００9年第1期(总第354期)【理论探索】（一）原理概述并依据各专家学者的学识、资历和行业经验等给定美国运筹学家萨迪（T.L.Saaty）首先提出AHP其信任度系数，加权汇总便得到最终的αij值。方法，其主要思想是：首先将复杂问题中的各种因素综合10位专家给出的所有的αij值，将其排列通过划

5、分成相互联系的有序层次，然后根据某些判成矩阵形式，即：A=(αij)n×n,nn断标准对每一层中各元素的相对重要性赋予定量化nα1α1…α1αnnnnnn的度量，并依据数学方法推算出各个元素的相对重A=(α)=n┆埙┆nijn×nnnnnnn要性权重，最后对结果进行研究、分析与调整[1]。作为nαα…ααnnn1nnn一种用来处理复杂的社会、经济和技术等问题的新其中：αij>0，αij=1αji，且αii=1，我们满足这种条的决策方法，它因具有系统、灵便和实用的特性而被件的矩阵称判断矩阵或对比矩阵。广泛应用在不同的学科中。三、基于APH法评价指标权重

6、的确立按照AHP的基本思想，指标体系权重的确定过（一）确定层次结构程主要分为三个步骤：应用APH法确定指标权重的第一个步骤就是[2]1.将需解决的问题根据拟达到的目标和不同的确定层次结构，根据APH和记分卡原理(BSC)的基性质，分解为不同的组成因素，按照因素之间的相互本思想和信贷风险绩效评价的现实需要，将本指标影响和隶属关系，进行分层聚类组合，形成一个阶梯体系分为两个层次，即准则层（上层）和目标层（下的、有序的层次结构体系。层），如表2所示。2.对模型中每一层次因素的相对重要性，依据表2信贷风险管理绩效评价体系层次示意表人们的判断给予定量表示，再利

7、用数学方法确定每准则层目标层一层次全部因素相对重要性次序的权值。贷款收益率A13.通过综合计算各层次因素相对重要权值，得银行利差率A2到最低层（每个方案）相对于最高目标的相对重要次财务维度A成本费用收益率A3序的组合权值。不良贷款率A4（二）指标体系判断矩阵的构建存贷比率A5这是对第二个步骤的进一步描述，要比较N个市场占有率B1指标b1、b2……bn对某因素F的影响大小，通常采取客户维度B客户收益性B2指标两两对比的方法，用αij表示指标bi和bj对F客户满意度B3的影响大小之比[5]。客户维持率B4AHP利用萨迪标度（即将标准值限定在1—9新产品推

8、出能力C1范围内变动的比率标度），具体的标度评定标准见表贷款服务效率C21所示来确定αij的值。内部业务维度