商业银行汽车消费信贷风险管理研究.pdf

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1、242009年第8卷第7期（总第122期）商业银行汽车消费信贷风险管理研究汤显新（中国建设银行湖南省分行铁银支行，湖南长沙410001）摘要：本文分析了我国商业银行个人汽车信贷的发展业务中存在的信用风险问题，同时构建了商业银行个人汽车消费信贷信用风险的量化管理模型，例如参数的选取、用标准差和VaR来衡量消费信贷信用风险，并且进行了扩展分析，从而试图为我国商业银行在开展个人消费信贷的信用风险管理时提供参考。关键词：个人汽车消费信贷;信用风险;量化管理模型Abstrct:Thispaperanalyzestheproblemofcreditris

2、kinthedevelopmentofindividualautomobilecreditinourcommercialbanking,thenconstructsthequantifiedmanagementmodelofthecreditriskofindividualautomobileconsumercredit,suchastheselectionofparameters、usedstandarddeviationandVARtomeasurethecreditriskofconsumercredit,andthenmakeangr

3、owthanalysis,inordertoprovidereferenceforriskmanagementofindividualconsumercredit.keywords:Indvidualautomobileconsumercredit;Riskmanagement;Quantifiedmanagementmodel中图分类号：F830.571文献标识码：A文章编号：1671-8089（2009）07-0024-04一、引言顾伟(2000)、任金政((2004)从市场角度分析认为信息不对称是消进入2009年，为了克服全球经济危机的

4、不景气及国内经济费信贷信用风险产生的根源;有敖惠诚(2002)、衡兵(2004)主要从的疲软态势，进而保持经济的持续增长，我国政府开始把汽车消商业银行的角度分析，认为不成熟的个人信用环境已成为中国目费作为主要经济推动政策之一，而汽车消费又离不开汽车消费信前发展消费信贷的瓶颈等等。对于汽车消费信贷风险的解决办贷。各金融机构的消费信贷业务虽然开展时间不长、服务品种不法，不同的学者提出了以下一些观点：有韩新明(2004),衡兵(2004)多，但增长迅猛。以汽车消费信贷为例，2001年全国汽车消费信从建立商业化运作的资信机构、加强个人信用法律法规建设

5、以及贷余额为436亿元；2002年汽车消费信贷余额达到了945亿元，商业银行建立银行内部的个人信用制度三个方面对构建个人信截至2004年6月末金融机构的汽车消费贷款余额为1833亿元，用制度、推动汽车消费信贷发展进行了探讨;有徐广哲(2000),刘清占金融机构全部消费贷款余额的10.2，成为仅次于个人住房按揭(2004)、张梦成(2004)提出风险的共同承担，认为汽车经销商、保贷款的最重要的消费信贷品种。考虑到以下几个方面的原因，预险公司应与银行共担风险和加强保险公司的内部管理;有刘银凤计在未来相当长一段时间内，如果市场能够健康运行，中国的汽

6、(2000)提出应从完善个人信用制度、健全法律法规、其它各政府职车消费信贷市场还将继续呈加速发展态势。第一，国民收入将继能部门采取相应的配套措施等几个方面促进我国的汽车消费信续保持较快增长，汽车消费以10%-25%的年增长率递增，2009贷市场发展[1]。这些已有的研究为本文提供了理论基础和研究方年中国将成为世界第一大汽车消费国家。第二，中国人口总量还法，并对研究思路有所启迪，但仍在一些方面存在着不足：在继续增长，新增的消费群体缺少储蓄实力但有巨大的潜在需1、关于对汽车消费信贷市场的研究对象，大多只是关注授信求。第三，目前中国汽车销售中，最多

7、只有10%到15%涉及汽车方(商业银行)与受信方(消费者)的关系问题，而忽视了保险公司信贷，而全球市场的这一比例平均达到70%，其中美国市场的比和汽车销售商在市场中的地位和作用。例最高为80%到85%，德国是70%，印度是60%到70%。2、在分析方法上目前大多采用逻辑分析，但由于在分析市场面对这样巨大的市场空间，面对现实和未来的市场需求与汽时将市场分割，孤立地分析某一市场部分，造成分析的内在逻辑车消费信贷发展现状的差距，我们不由得要问:是什么妨碍了中性不强，而且大都把文章的着重点放在对问题的描述或者对问题国汽车消费信贷市场的发展?就是风险!

8、对汽车消费信贷市场的解决方案的阐述，缺少分析问题这一重要环节。风险进行经济学的理论分析，研究产生问题的深层次原因，探究3、在解决方法上，大都将问题归结为我国个人信用