高级债券资产组合管理建模与策略的最佳实践.pdf

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1、作者简介法伯兹，是耶鲁大学管理学院金融学的FrederickFrank兼职教授。在加入耶鲁大学的教师队伍之前，他是麻省理大学Sloan管理学院金融学的访问教授。Fabozzi教授是耶鲁大学国际金融中心的研究和《资产组合管理杂志》的主编。他于1972年获得纽约市大学经济学博士学位。1994年，他获得NovaSoutheasternUniversity人文科学名誉博士学位，并于2002年入选固定收益分析师协会的名人堂。他拥有注册金融分析师和注册会计师的称号。编辑推荐面对复杂程度迅速提高的工具和策略，本书旨在阐述与债券市场资产组合

2、策略和风险管理相关的最新方法。在过去的几年中，在业界和学术研究领域众多专家的集体努力的基础上，在投资的最佳做法方面发生了巨大的变化，在对现代化的、结构化的资产组合管理过程的关键要素的理解方面也取得很大的进展。本书将审视这些将继续决定债券资产组合管理行业未来进程的要素，并详细描述涉及债券资产组合管理过程的所有阶段的新方法。本书内容涵盖基准的设计、资产组合的设立过程，以及对资产组合风险和业绩的分析。本书简介为了有效地制定能够控制利率风险或提高收益的资产组合策略，你必须了解债券市场的驱动因素，以及对各种复杂的证券进行评价和风险管理

3、的实践方法。在《高级债券资产组合管理》一书中，弗兰克▲J.法伯兹、莱昂内尔▲马特立尼和菲利普▲帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。　　本书分为六大部分。指导你利用艺术性的方法来进行债券分析和债券资产组合管理。本书的主题包括：关于固定收益市场和债券资产组合策略的一般背景信息、策略基准的设计、固定收益建模的各个方面，模型将提供一个有效的资产组合与风险管理程序在实施过程中的关键因素、利率风险管理和信用风险管理、国际债券资产组合管理涉及的风险因子。　　《高级债券资产组合管理》一书富含深刻的见解和专家

4、的建议，对于从事债券资产组合管理的人及对该行业感兴趣的人而言，本书是非常有价值的资源。目录第一部分背景　第1章固定收益投资组合管理概述　第2章流动性、交易和交易成本　第3章业绩好于基准的资产组合策略第二部分基准选择和风险预算　第4章被动管理和业绩标准选择中的主动决定　第5章以负债为基础的基准　第6章固定收益资产组合的风险预算第三部分固定收益证券建模　第7章理解OAS模型的基石　第8章固定收益风险模型　第9章多因子风险模型及其应用第四部分利率风险管理　第10章度量假设性利率冲击的合理性　第11章用期限结构因子模型对冲利率风险　

5、第12章固定收益资产组合风险管理的情景模拟模型第五部分信用分析与信用风险管理　第13章评估企业信用：数量方法与基本面分析　第14章信用风险模型介绍　第15章信用衍生产品和信用风险对冲　第16章默顿模型对公司债券投资者的意义　第17章捕获信用阿尔法第六部分国际债券投资　第18章21世纪的全球债券投资　第19章多币种债券资产组合管理　第20章新兴市场债券投资的规范方法下载后点击此处查看更多内容