南方积极配置证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

《南方积极配置证券投资基金2010年第2季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、南方积极配置证券投资基金2010年第2季度报告南方积极配置证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日第1页共10页南方积极配置证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金产品概况基金简称南方积极配置股票(LOF)交易代码160105基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2004年10月14日报告期末基金份额总额2,276,007,233.79份投资目标本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配置和行

3、业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。投资策略本基金秉承的是”积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到”在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在本基金中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在股票配置

4、型基金，以股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指×85％＋上证国债指数×15％风险收益特征本基金定位为股票配置型基金，强调采用积极策略通过三种配置（资产配置、行业配置和个股配置）进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。基金管理人南方基金管理有限公司第2页共10页南方积极配置证券投资基金2010年第2季度报告基金托管人中国工商银行股份有限公司注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配”。§3主要财务指标和基金净值表现

5、3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标开始日期2010年04结束日期2010年06月01日月30日1.本期已实现收益-57,797,272.572.本期利润-265,263,618.593.加权平均基金份额本期利润-0.11604.期末基金资产净值2,339,282,151.705.期末基金份额净值1.0278注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列

6、数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-10.20%1.43%-19.58%1.39%9.38%0.04%第3页共10页南方积极配置证券投资基金2010年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限李源海本基金2010年01-8经济学

7、硕士，具有基金从的基金月30日业资格。曾任职于中国银经理行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部及证券投资部；2002年起进第4页共10页南方积极配置证券投资基金2010年第2季度报告入基金行业，历任万家基金管理有限公司（原天同基金管理有限公司）研究部高级经理、基金管理部基金经理；2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金（原天同保本增值证券投资基金）基金经理；2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理；2006年2月至2009年8月，任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理；2008年7月至2009年

8、8月，任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。