南方积极配置证券投资基金2008年第4季度报告

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1、南方积极配置证券投资基金2008年第4季度报告南方积极配置证券投资基金2008年第4季度报告2008年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年1月23日南方积极配置证券投资基金2008年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年1月19日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。§2基金产品概况基金简称南方积配交易代码160105基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2004年10月14日报告期末基金份额总额3,010,044,383.

3、60份投资目标本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。投资策略本基金秉承的是"积极配置"的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到"在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益"的投资目标。在本基金中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。业

4、绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在股票配置型基金，以股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指×85％＋上证国债指数×15％风险收益特征本基金定位为股票配置型基金，强调采用积极策略通过三种配置（资产配置、行业配置和个股配置）进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有

5、限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元南方积极配置证券投资基金2008年第4季度报告主要财务指标报告期(2008年10月01日-2008年12月31日)1.本期已实现收益-517,480,568.852.本期利润-353,134,397.223.加权平均基金份额本期利润-0.11634.期末基金资产净值2,474,473,870.045.期末基金份额净值0.8221注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利

6、润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-12.29%1.75%-17.05%2.35%4.76%-0.60%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较南方积极配置证券投

7、资基金2008年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张慎平基金经理2008-1-12-５1979年出生，CFA，经济学硕士，5年证券投资基金从业经历。2003年加入南方基金，负责石化化工、建筑建材行业研究，2008年1月至今，任南方积配基金经理，2008年4月至今，任南方成份基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管

8、理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方积极配置基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本季度，公司交易工作严格