建信优化配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、建信优化配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010年1月21日建信优化配置混合型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用

2、、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称建信优化配置混合基金主代码530005基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2007年3月1日报告期末基金份额总额12,345,648,335.30份投资目标通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。投资策略基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运

3、用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。业绩比较基准本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司1§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益380,988,612.842.本期利润1,832,985,253.2

4、03.加权平均基金份额本期0.1432利润4.期末基金资产净值11,846,480,161.615.期末基金份额净值0.9596注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个月16.90%1.

5、68%11.93%1.05%4.97%0.63%注：过去三个月指2009年10月9日至2009年12月31日。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信优化配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2007年3月1日至2009年12月31日）2注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同的要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理

6、有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，投资管理2003年12月至2006部总监，本汪沛先生2007-3-1-9年1月任富国天利增长基金基金债券投资基金基金经经理理。2006年1月进入建信基金管理公司，2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理，2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。4.3公平交

7、易专项说明34.3.1公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时