中银中证100指数增强型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、中银中证100指数增强型证券投资基金2009年第4季度报告中银中证100指数增强型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十二日第1页共15页中银中证100指数增强型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

2、核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称中银中证100指数增强基金主代码163808基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年9月4日报告期末基金份额总额2,518,122,862.84份本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之

3、间的日平均跟踪误差投资目标不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现对中证100指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。投资策略本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础2中银中证100指数增强型证券投资基金2009年第4季度报告上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。本基金业绩比较基准为：中证100指数收益率×90%业绩比较基准+银行同业存款

4、利率×10%。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基风险收益特征金、债券型基金及货币市场基金。基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益61,027,919.812.本期利润183,273,255.853.加权平均基金份额本期利润0.06354.期末基金资产净值2,638,678,168.515.期末基金份额净值1.048注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的

5、余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3中银中证100指数增强型证券投资基金2009年第4季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去3月5.75%1.29%15.28%1.57%-9.53%-0.28%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银中证100指数增强型证券投资基金累计

6、份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009年9月4日至2009年12月31日）注：1、本基金合同于2009年9月4日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金尚在建仓期。4中银中证100指数增强型证券投资基金2009年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期中银中银基金管理有限公司助理中证副总裁（AVP），经济学硕士。100指曾于世纪证券自营部、东方证数增券资产管理部、生命人寿保险强基公司资产管理部先后从事行吴域金经20

7、09-9-4-9业研究，投资组合研究工作。理、中2007年8月至今任中银中国基银中金经理，2009年9月至今任中国基银中证100指数增强基金经金经理。具有9年证券投资研究经理验，具备证券、基金从业资格。中银基金管理有限公司投资中银管理部权益投资总监、副总裁中证(VP)，金融学硕士。曾任中信100指证券股份有限责任公司资产数增管理部项目经理。2006年9月强基至今任中银收益基金经理，陈军金经2009-9-4-1