泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2008年度第4季度报.pdf

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1、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2008年度第4季度报告泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）2008年度第4季度报告2008年12月31日基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年01月21日泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2008年度第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同

2、规定，于2009年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书（更新）。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2008年10月1日至2008年12月31日。§2基金产品概况基金简称荷银效率基金交易代码162207基金运作方式上市契约型开放式基金（LOF）基金

3、合同生效日2006年05月12日报告期末基金份额总额6,783,866,211.42份投资目标充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率

4、，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。业绩比较基准60％×新华富时A600指数收益率+35%×新华巴克莱中国国债指数收益率＋5％×同业存款利率。风险收益特征本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。基金管理人泰达荷银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2008年10月01日-2008年12月31日)1.本期已实现收益-523,542,450.992.本期利润-2

5、15,485,481.14泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2008年度第4季度报告3.加权平均基金份额本期利润-0.03154.期末基金资产净值3,732,525,999.655.期末基金份额净值0.5502注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净

6、值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-5.32%1.40%-7.46%1.81%2.14%-0.41%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（2006年5月12日至2008年12月31日）170%150%130%110%90%70%50%30%10%-10%05-12-0607-12-0609-12-0611-12-0601-12-0703-1

7、2-0705-12-0707-12-0709-12-0711-12-0701-12-0803-12-0805-12-0807-12-0809-12-0811-12-08荷银效率业绩比较基准注：本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％以上。按照招募说明书的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金合同于2006年5月12日生效，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。泰达荷银效

8、率优选混合型证券投资基金2008年度第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日期离任日期限梁辉泰达荷2006-8-9-7清华大学管理信息系统专银效率业本科毕业、清华大学管优选混理科学与工程专业硕士。合型证2002年3月起，任职于泰券投资达荷银基金管理有限公基金（荷司，曾担任公司研究部行银效率业研究员、基金经理助理、基金）基研究部总监、现担任金融金经理工程部总监。自2005