天治品质优选混合型证券投资基金年度报告摘要(2005年).pdf

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1、天治品质优选混合型证券投资基金年度报告摘要（2005年）基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

2、载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。--1--一、基金简介（一）基金基本资料基金简称：天治品质优选交易代码：350002基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年1月12日报告期末基金份额总额：249,324,659.33份基金合同存续期：不定期（二）基

3、金产品说明投资目标：在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。投资策略：本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。业绩比较基准：中信标普300指数×70%＋中信国债指数×30%风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在投资管理全过程中严格实施风险预算管理，在明确

4、的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。（三）基金管理人名称：天治基金管理有限公司信息披露负责人：张丽红联系电话：021-64371155传真：021-64713618电子信箱：zhanglh@chinanature.com.cn（四）基金托管人名称：中国民生银行股份有限公司信息披露负责人：辛洁联系电话：010-58560666传真：010-58560794电子信箱：xinjie@cmbc.com.cn（五）本年度报告的披露登载年度报告正文的基金管理人网址：www.chinanature.com.cn本

5、基金年度报告的置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所--2--二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）主要财务指标主要财务指标2005年1月12日至2005年12月31日基金本期净收益-58,624,934.91元基金份额本期净收益-0.0958元期末可供分配基金收益-25,219,441.55元期末可供分配基金份额收益-0.1012元期末基金资产净值239,177,821.77元期末基金份额净值0.9593元基金加权平均净值收益率-10.36%本期基金份额净值增长率-4.07%基金份额累计

6、净值增长率-4.07%上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表净值净值增长率业绩比较基准业绩比较基准阶段（1）-（3）（2）-（4）增长率（1）标准差（2）收益率（3）收益率标准差（4）过去三个月7.70%0.84%0.44%0.49%7.26%0.35%过去六个月11.62%0.89%4.59%0.61%7.03%0.28%自基金合同生效起至今-4.07%1.00%-0.41%0

7、.79%-3.66%0.21%2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%2005-1-122005-4-122005-7-122005-10-12天治品质优选基金基金基准注1、按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%，债券投资比例范围为基金资产净值的0%-55%。本基金应自2005年1月12日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第11条规

8、定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。--3--注2、自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。3、自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准历年收益率的对比0.00%-1.00%-2.00%-3.00%-4.00%-5.00%2005年天治品质优选基金基金基准注：本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际存续期计算。（三）收益分配情况自基金合同生效日至本报告期末,本基金未进行收益分配。三、