Microsoft Word - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金.pdf

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1、易方达岁丰添利债券型证券投资基金2011年第2季度报告易方达岁丰添利债券型证券投资基金2011年第2季度报告2011年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年七月二十一日第1页共15页易方达岁丰添利债券型证券投资基金2011年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20

2、11年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称易方达岁丰添利债券基金主代码161115交易代码161115契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）

3、基金运作方式封闭运作，在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。基金合同生效日2010年11月9日报告期末基金份额总2,679,114,943.70份额本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持投资目标有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。2易方达岁丰添利债券型证券投资基金2011年第2季度报告本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）申购之间的

4、配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）基于对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的投资策略分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券进行定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含增发股）发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股（含增发股）申购的收益率以及风险。业绩比较基准三年期银行定期存款收益率+1.2%本

5、基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，理论上其长期平均风险和预期收益风险收益特征率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)3易方达岁丰添利债券型证券投资基金2011年第2季度报告1．本期已实现收益23,652,394.682．本期利润9,222,506.563．加权平均基金份额本期利润0.0034

6、4．期末基金资产净值2,687,043,520.645．期末基金份额净值1.003注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准

7、差②标准差③④过去三个月0.29%0.09%1.48%0.02%-1.19%0.07%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达岁丰添利债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年11月9日至2011年6月30日）4易方达岁丰添利债券型证券投资基金2011年第2季度报告注：1.本基金合同于2010年11月9日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。2.基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）固定收益类资产的

8、比例不低于基金资产的80%，其中，信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的40%；（2）权益类资产的比例不高于基金资产的20%；（3）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（4）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（6）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购