泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金2010年第2季.pdf

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1、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

2、者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2010年4月1日至2010年6月30日。§2基金产品概况基金简称泰达宏利周期股票交易代码162202基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年04月25日报告期末基金份额总额701,142,064.33份投资目标本基金主要投资于周期行业类别中内在价值被相对

3、低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。投资策略本基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。业绩比较基准65％×新华富时A600周期行业指数＋35％×上证国债指数。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标开始日期

4、2010年04结束日期2010年06月01日月30日1.本期已实现收益-25,027,089.692.本期利润-70,851,114.283.加权平均基金份额本期利润-0.10124.期末基金资产净值610,791,464.665.期末基金份额净值0.8711注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

5、于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-10.45%1.48%-17.03%1.26%6.58%0.22%注：本基金业绩比较基准:65%×新华富时A600周期行业指数+35%×上证国债指数。上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，

6、竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。新华富时A600周期行业指数是从新华富时中国A600行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现周期行业类别的风险收益特征。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从

7、业年姓名职务说明任职日期离任日期限吴俊峰本基金2009年03-5硕士。2005年5月至2005基金经月27日年8月期间就职于国信证理券经济研究所，任研究员。2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管等职务。5年基金从业经验，具有基金从业资格。刘金玉本基金2010年03-7管理学硕士。2002年9月基金经月05日至2003年12月就职于中理国平安集团资产管理中心基金管理部任研究员；2003年12月至2009年12月就职于华夏基金管理有限公司任行业研究主管；2009年12月

8、加入泰达宏利基金管理有限公司，担任研究部副总监。刘金玉先生具备6年基金公司工作经验，7年证券投资管理经验，具有基金从业资格。注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动