招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月27日第1页§§§1§111重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚

2、实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年07月01日起至09月30日止。§§§2§222基金产品概况基金产品概况基金简称招商大盘蓝筹股票交易代码217010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年06月19日报告期末基金份额总额1,052,655,936.97份投资目标发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。投资策略本基金采

3、取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行积极主动的大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。业绩比较基准75％×沪深300指数＋25％×中信标普国债指数风险收益特征本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§§§3

4、§333主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现第2页3.13.1主要财务指标3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年07月01日-2009年09月30日)1.本期已实现收益36,447,057.852.本期利润-120,312,289.943.加权平均基金份额本期利润-0.11914.期末基金资产净值1,452,099,474.555.期末基金份额净值1.379注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收

5、入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.23.2基金净值表现3.2基金净值表现3.3.3.23.222.1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②收益率③④过去三个月-6.45%2.08%-3.42%1.82%-3.03%0.26%注：业绩比较基准收益率＝75％×沪深300指数＋25％×中信标普国债指数，业绩比较基准

6、在每个交易日实现再平衡。3.2.23.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%日日日日日日日日日日日日9日日日日1919191919191919191919191191919月月月月月月月月月月月月月月月月67891234567891011128年8年

7、8年8年年年年9年9年9年9年年9年9年9年年00000022002020022002020020092002002002009200820082008基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：根据基金合同的规定：本基金将基金资产的60％-95％投资于股票，将基金资产的5％-40％投资于债券第3页和现金等固定收益类品种（其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。本基金的建仓期为2008年06月19日至2008年12月18日，截至建仓期结束时（2008年12月1

8、8日）本基金投资于股票等权益资产占基金净资产67.56%，其中权证投资比例为0.00%。投资于债券和现金等固定收益类品种占