华安宝利配置证券投资基金季度报告.pdf

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1、华安宝利配置证券投资基金2006年第4季度报告华安宝利配置证券投资基金季度报告（2006年第4季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司签发日期：二○○七年一月二十日1华安宝利配置证券投资基金2006年第4季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间为2006年10月1日至2006年12月31日。二、基金产品概况1、基金概况基金简称:华安宝利交易代码：040004深交所行情代码：160404基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日：2004年8月24日期末基金份额总额：1,473,522,718.96份基金存续期：不定期2、基金的投资投资目标:本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的

3、投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。投资策略：基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。业绩比较基准：35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率风险收益特征：本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为

4、：利率风险,政策风2华安宝利配置证券投资基金2006年第4季度报告险，经济周期风险，信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。3、基金管理人基金管理人：华安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：交通银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（未经审计）财务指标2006年4季度基金本期净收益：386,016,153.35加权平均基金份额本期净收益：0.6054期末基金资产净值：1,699,034,787.31期末基金份额净值：1.1532

5、、净值表现A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较业绩比较业绩比较基净值净值增长率阶段基准收益准收益率标①－③②－④增长率①标准差②率③准差④2006年35.78%1.25%20.74%0.60%15.04%0.65%4季度B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图3华安宝利配置证券投资基金2006年第4季度报告华安宝利份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2004/8/24--2006/12/31160.0%140.0%120.0%100.0%80.0%60.0%

6、40.0%20.0%0.0%-20.0%2004年8月24日2004年12月21日2005年4月22日2005年8月19日2005年12月16日2006年4月19日2006年8月16日2006年12月12日华安宝利收益率业绩基准收益率四、管理人报告1、基金经理袁蓓女士,经济学学士,6年证券从业经历。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作。2003年1月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作。现任华安宝利配置基金的基金经理。汤礼辉先生,经济学硕士,8年证券、基金从业经历。曾在申银万国证券研究所工作。2000年加入华安基

7、金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事医药、金融行业及投资策略研究。现任研究发展部副总监、华安宝利配置基金的基金经理、安信证券投资基金的基金经理。2、基金运作合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、基金经理工作报告2006年四季度，在流动性过剩的主导因素驱动下，股票市场出现了持续上涨，连

8、创新高；而同样是因为流动性的阶段性调控原因，债券市场出现了一定的振荡，单季涨幅甚微。华安宝利配