申万巴黎盛利精选证券投资基金2006年第四季度季度报告.pdf

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1、申万巴黎盛利精选证券投资基金申万巴黎盛利精选证券投资基金2006年第四季度季度报告（未经审计）申万巴黎基金管理有限公司2007年1月22日一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人—中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2007年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

2、。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况基金简称：盛利精选基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年4月9日交易代码：310308深交所行情代码：163101期末基金份额总额：1,133,417,207.51份基金投资目标：本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。基金投资策略：本基金为

3、是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理方法及工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型（PEG）、资产回报率模型（ROE、ROA）、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。业绩比较基准：申万300指数×75%＋中信标普国债指数×20%＋1年定期

4、存款利率×5%风险收益特征：本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一般情况下在50－75％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，本基金属于相对收益高、风险偏高的证券投资基金。基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司1报告制作：报告签署：基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）（一）主要财务指标2006年4季度基金本期净收益378,310,998.88加权平均基金份额本期净收益0.2594期末基金资产净值1,902,506,867.29期末基金份额资产净值1.6786（二）基金净值表现1.基金净值增长率与同

5、期业绩比较基准收益率的比较：2006年4季度基金净值增长率①37.75%基金净值增长率标准差②1.25%业绩比较基准收益率③31.94%业绩比较基准收益率标准差④1.07%①-③5.81%②-④0.18%注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。2.基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。申万巴黎盛利精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势2报告制作：报告签署：100.00

6、%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%2004-4-92004-10-92005-4-92005-10-92006-4-92006-10-9基金累计净值增长率0.00%业绩比较基准收益率0.00%注:1).根据本基金基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50－75％，债券20－40％，现金5－10％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。2).本基金的业绩基准指数=申万300指数×75%＋中信标普国债

7、指数×20%+定期存款利率×5%。其中：申万300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，选择一年期的银行定期存款利率作为衡量现金部分的业绩基准。申万300指数由申银万国证券研究所发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数，能基本反映沪深两市整体股价运行情况，是目前市场上较有影响力的股票评价基准之一。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布，是中信标普债券系列指数中的一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如

8、下：benchmark0=1000；%benchmarkt=20%*（中信标普国