大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2010年第2季度报告.pdf

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1、大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2010年第2季度报告大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月20日大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月8日复核

2、了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金产品概况基金简称大成创新成长混合交易代码160910基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2007年6月12日报告期末基金份额总额13,065,485,

3、298.42份投资目标在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，寻求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保投资组合具有良好的流动性。业绩比较基准沪深300指数×70%＋中国债券总指数×30%风险收益特征本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3

4、.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2010年4月1日-2010年6月30日）1.本期已实现收益-404,725,070.452.本期利润-1,726,996,178.833.加权平均基金份额本期利润-0.13144.期末基金资产净值9,997,506,541.505.期末基金份额净值0.765注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际

5、收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2010年第2季度报告净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收阶段①－③②－④①标准差②收益率③益率标准差④过去三个月-14.72%1.48%-16.47%1.27%1.75%0.21%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较40%20%0%-20%-40%-60%07-6-1208-1-1108-8-2009-4-2

6、09-11-1110-6-23大成创新成长混合业绩比较基准注：按基金合同规定，大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日期离任日期限倪明先生本基金基2008年1月--5年博士研究生，2004年加入大金经理12日成基金管理有限公司，历任固定收益小组信用分析师、大成债券基金基金经理助理、大成精选增值混合型基金基金经理助理、金融行业研究员。具有基金

7、从业资格。国籍：中国。注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成创新成长混合型证券投资基金的投资范围、2大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2010年第2季度报告投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管

8、规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范