博时特许价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、博时特许价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年4月20日博时特许价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承

2、诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：博时特许价值股票交易代码：050010前端交易代码：050010后端交易代码：051010基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2008年5月28日报告期末基金份额总额：848,271,468.12份投资目标：本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与

3、品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益，为基金持有人获取长期稳定的投资回报。投资策略：本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略，即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策略。在战略上，强调自上而下的组合管理；在战术上，强调自下而上的精选个股。具2博时特许价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告体投资策略为：在资产配置和组合管理方面，利用金融工程手段和投资组合管理技术，保持组合流动性；在选股层面，按照价值投资原则，利用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力，从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股，选择价值被低估且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁

4、垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票，作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有三层结构，即自上而下的资产配置、自上而下的行业选择和自下而上的选股或选债策略。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。风险收益特征：本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年1月1日-2009年3月31日

5、）1.本期已实现收益-9,103,788.002.本期利润191,508,947.873.加权平均基金份额本期利润0.25704.期末基金资产净值961,181,689.885.期末基金份额净值1.133本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较

6、基①－③②－④3博时特许价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告率①率标准差基准收益准收益率标②率③准差④过去三个月32.21%2.14%29.30%1.86%2.91%0.28%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2008年5月28日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（五）投资范围、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金至报告期末成立不满一年。§4管理人报告4.1基金经理（或基

7、金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限1998年起先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年加入博基金经理时公司，历任金融工程陈亮/数量组2008-5-28-10师、基金经理助理、基金投资总监经理、数量组投资总监兼任基金经理。现任数量组投资总监、博时裕泽基金经理、博时特许价值基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明4博时特许价值股票型证券投资基金2009年第1季度报告在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时特许价值股票型证券投资基金

8、基金合同》和其他相关法律