长盛积极配置债券型证券投资基金.pdf

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1、长盛积极配置债券型证券投资基金2008年第4季度报告二○○八年十二月三十一日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二○○九年一月二十二日长盛积极配置债券型证券投资基金第2008年第4季度报告第1页共12页一、重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告

2、等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2008年10月8日起至2008年12月31日止。二、基金产品概况1、基金简称：长盛积极配置债券基金2、交易代码：0800033、基金运作方式：契约型开放式4、基金合同生效日：2008年10月8日5、报告期末基金份额总额：694,276,210.72份6、投资

3、目标：在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。7、投资策略：本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债券型基金的投资策略特点，本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上，本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上

4、，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和长盛积极配置债券型证券投资基金第2008年第4季度报告第2页共12页杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。8、业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%9、风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。10、基金管理人：长盛基金管理有限公司11、基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现

5、（一）主要财务指标单位：人民币元报告期（2008年10月8日-2008年12主要财务指标月31日）1.本期已实现收益15,646,720.862.本期利润22,020,004.153.加权平均基金份额本期利润（元/份）0.02134.期末基金资产净值712,602,628.445.期末基金份额净值（元/份）1.0264注：1、本基金基金合同于当期生效，报告期不满一季度。2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、所列数据截止到2008年12月31日。4、本期已实现收益指

6、基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基准净值增阶段长率标基准收益收益率标准差①－③②－④长率①准差②率③④2008年4季度2.64%0.23%5.31%0.41%-2.67%-0.18%长盛积极配置债券型证券投资基金第2008年第4季度报告第3页共12页2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较长

7、盛积极配置债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年10月8日至2008年12月31日）7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%8日8日8日10月11月12月8年8年8年200200200长盛积极配置债券基金业绩比较基准收益率注：1、长盛积极配置债券基金合同于2008年10月8日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合

8、并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。3、本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下：A、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的