方程计量经济学模型专题.ppt

《方程计量经济学模型专题.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题§5.1虚拟变量模型§5.2滞后变量模型§5.1虚拟变量模型一、虚拟变量的实质二、截距变动模型三、斜率变动模型四、截距和斜率同时变动模型五、折线回归一、虚拟变量的实质回归变量：量变量，质变量量变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等质变量：不是数量的反映，而是反映某种质量和属性，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”，1、虚拟变量（哑变量，虚设变量，二进制变量）(DummyVariable)是量化

2、了的质变量，通常取值为1或0（非绝对），用D表示取1表示存在某种性质或具有某种属性取0表示不存在某种性质或不具有某种属性例5.1.1β>0y:一个工人每年的收入作用：女工平均年收入：男工平均年收入：检验：看β=0是否显著，可知有无性别差异2、虚拟变量的性质①以“0”“1”取值的虚拟变量所反映的内容可随意设定；②D=0通常用以说明基础类型；③虚拟变量也可以用来表示数量变量。3、虚拟变量的作用①可以描述和测量定性（或属性）因素的影响；②能够正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的精度；③便于处理异常数据。二、截距变动模型1、一个数量变数和一个虚拟变数例5.1.2研究城镇居民家庭和农村

3、居民家庭的消费函数，设：消费函数为：其中：Yi为第i个家庭消费水平，Xi为第i个家庭的收入水平上式可以写成：YX城农例5.1.3研究战时和平时个人收入与个人储蓄的关系战时：设平时：其中：S:个人储蓄y：个人收入引入虚拟变量D：注意：如果一个质变量有m个类型，只引入m-1个虚拟变量，否则不能进行ols估计；但如果模型不含截距项，可引入m个虚拟变量。☆例5.1.2引入2个虚拟变量由于D1+D2=1，而截距项α0对应的变量值就是1，解释变量之间存在完全的多重共线性，该模型无法估计。而例5.1.3可以引入2个虚拟变量：2、一个数量变数和同一属性两个以上虚拟变数例5.1.4，教师学历：大专，

4、本科，研究生其中：：一个大学教师每年的收入：教龄YX专研例5.1.5，季节分析一家百货公司的销售额严重受季节性的影响设：3、一个数量变数和多个属性变数例5.1.6消费函数考虑：⑴家长性别———男，女⑵家长年龄———30岁以下，30—50岁，50岁以上设三个虚拟变量：当时，表示家长年龄在50岁以上消费函数：三、斜率变动模型例5.1.7城镇居民家庭和农村居民家庭的消费函数，Y城镇农村X消费函数为：即：设：四、截距和斜率同时变动模型例5.1.8，城镇居民家庭与农村居民家庭的消费函数，截距和边际消费倾向（即斜率）都有所不同。城镇农村五、折线回归例5.1.9，y设：两段方差无明显差异其中x*

5、x作业：某地区家庭消费C，除依赖于收入Y之外，还同下列因素有关：（1）民族：汉，蒙，满，回，藏（2）家庭月收入：500元以下，500—1000元，1000元以上（3）家庭的文化程度：高中以下，高中，大专以上试设定该地区消费函数的回归模型。(截距和斜率同时变动模型)§5.2滞后变量模型一、滞后变量模型二、分布滞后模型的参数估计三、格兰杰因果关系检验通常把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（LaggedVariable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。一、滞后变量模型如：消费函数Ct=0+1Yt+2Yt-1+3Yt-2+tYt-1，Yt-2为滞后变量。滞后变量模

6、型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型1、滞后效应与与产生滞后效应的原因因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。表示前几期值的变量称为滞后变量。◘产生滞后效应的原因*心理原因*技术原因*制度原因2、滞后变量模型以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变量模型。它的一般形式为：q，s：滞后时间间隔自回归分布滞后模型(ADL)：既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着X分布在不同时期的滞后变量有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限无限自回归分布滞后模型：滞后期无限（1）分布滞后模型分布滞后模型：模型中没有滞后被解释

7、变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值：0：短期或即期乘数，表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度。i(i=1,2…,s)：动态乘数或延迟系数，表示各滞后期X的变动对Y平均值影响的大小。称为长期或均衡乘数，表示X变动一个单位，对Y平均值总影响的大小。（2）、自回归模型（autoregressivemodel）而称为一阶自回归模型（first-orderautoregressivemodel）。自回归模型：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一