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时间:2020-04-03
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1、第二十五章时间序列/截面数据模型在经典计量经济学模型中,所利用的数据(样本观测值)的一个特征是,或者只利用时间序列数据(timeseries),或者只利用截面数据(crosssection)。我们经常遇到在同一时间包含不同截面成员信息的数据,或在若干时间区间观测到相关的一些截面成员的数据。例如许多欧洲国家的GDP时间序列数据,或者是一段时间不同地区的失业状态数据。我们称这些数据为联合利用时间序列/截面数据(Pooledtimeseries,crosssection)。有的书中也称这类数据为面板数据(paneldata),指在时间序列上取多个截面,在这些截面
2、上同时选取样本观测值所构成的样本数据。处理时间序列/截面数据的EViews对象称为一个Pool。EViews提供了许多专用工具处理Pool数据,包括数据管理,选择时间序列长度和截面成员的多少,以及进行数据估计。本章将主要介绍怎样建立Pool数据以及定义和处理Pool对象。1§25.1Pool对象Pool对象的核心是建立用来表示截面成员的名称表。为明显起见,名称要相对较短。例如,国家作为截面成员时,可以使用USA代表美国,CAN代表加拿大,UK代表英国。定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews,模型的数据结构。在上面的例子中,EViews会自动把
3、这个Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列。必须注意,Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基本数据结构的一种描述。因此,删除一个Pool并不会同时删除它所使用的序列,但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool中的数据。2一、创建Pool对象在本章中,使用的是一个研究投资需求的例子,包括了五家企业和三个变量的20个年度观测值的时间序列:5家企业:3个变量:CM:通用汽车公司I:总投资CH:克莱斯勒公司F:前一年企业的市场价值GE:通用电器公司S:前一年末工厂存货和设备的价值WE:西屋公司US:美国钢铁公司要创建Pool对象,选择Ob
4、jects/NewObject/Pool…并在编辑窗口中输入截面成员的识别名称:3对截面成员的识别名称没有特别要求,但必须能使用这些识别名称建立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“_”字符,它不是必须的,但把它作为序列名的一部分,可以很容易找到识别名称。4二、观察或编辑Pool定义要显示Pool中的截面成员识别名称,单击工具条的Define按钮,或选择View/Cross-SectionIdentifiers。如果需要,也可以对识别名称列进行编辑。三、使用Pool和序列Pool中使用的数据都存在普通EViews序列中。这些序列可以按通常
5、方式使用:可以列表显示,图形显示,产生新序列,或用于估计。也可以使用Pool对象来处理各单独序列。四、序列命名在Pool中使用序列的关键是序列命名:使用基本名和截面识别名称组合命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置,只要保持一致即可。例如,现有一个Pool对象含有识别名_JPN,_USA,_UK,想建立每个截面成员的GDP的时间序列,我们就使用“GDP”作为序列的基本名。可以把识别名称放在基本名的后面,此时序列名为GDP_JPN,GDP_USA,GDP_UK;或者把识别名称放在基本名的前面,此时序列名为JPN_GDP,USA_GDP,UK_GDP。5
6、把识别名称放在序列名的前面,中间或后面并没什么关系,只要易于识别就行了。但是必须注意要保持一致,不能这样命名序列:JPNGDP,GDPUSA,UKGDP1,因为EViews无法在Pool对象中识别这些序列。五、Pool序列一旦选定的序列名和Pool中的截面成员识别名称相对应,就可以利用这些序列使用Pool了。其中关键是要理解Pool序列的概念。一个Pool序列实际就是一组序列,序列名是由基本名和所有截面识别名构成的。Pool序列名使用基本名和“?”占位符,其中“?”代表截面识别名。如果序列名为GDPJPN,GDPUSA,GDPUK,相应的Pool序列为GD
7、P?。如果序列名为JPNGDP,USAGDP,UKGDP,相应的Pool序列为?GDP。当使用一个Pool序列名时,EViews认为将准备使用Pool序列中的所有序列。EViews会自动循环查找所有截面识别名称并用识别名称替代“?”。然后会按指令使用这些替代后的名称了。Pool序列必须通过Pool对象来定义,因为如果没有截面识别名称,占位符“?”就没有意义。6§25.2输入Pool数据有很多种输入数据的方法,在介绍各种方法之前,首先要理解时间序列/截面数据的结构,区别堆积数据和非堆积数据形式。时间序列/截面数据的数据信息用三维表示:时期,截面成员,变量。例
8、如:1950年,通用汽车公司,投资数据。使用三维数据比较困难,一般
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