我国商业银行信贷资产定价问题探析

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1、我国商业银行信贷资产定价问题探析摘要:信贷业务是银行的主要利润来源,信贷资产定价又是我国商业银行的核心环节，因此信贷定价问题是各大商业银行面临的重大课题。在一定条件下，银行的信贷资产定价直接决定了银行的收益和市场竞争力。但目前我国商业银行的信贷资产定价技术还不够发达，本文针对这一问题进行了探讨分析，并提出了修改性建议。关键词:商业银行信贷资产定价科学模式在市场经济高速发展的今天，信用经济也同时得到了发展，商业银行的竞争日趋激烈。由于我国的商业银行信贷资产定价模式还不够成熟，定价能力还不能迅速提高

2、，直接影响商业银行的利润收益，无疑也会对经济的发展产生不利的影响。一、我国商业银行信贷资产定价存在的问题(一)银行的内部管理机制不够完善随着市场经济的迅速发展，加上国家对自主创业的鼓励，使得中小企业如雨后春笋般蓬勃生长，很多企业在发展前期存在资金不足的问题，所以要靠向银行借款来维持流动资金周转。银行在获取利益的同时也面临了一些潜在的危机，企业在信贷关系中可能随时能掌握银行的信贷信息，而银行却很难掌握每个企业的详细信息，对客户的管理能力跟不上。商业银行管理能力的薄弱，增加了信贷资产定价的难度。(二

3、)贷款的定价方式单一我国的商业银行往往是根据客户的要求主观判定,缺少量化的依据,尚未建立科学的定价模型。我国商业银行信贷资产的定价方法主要有基准利率加点法、贷款成本定价法、客户关系定价法和市场参照法。定价中的价格只包括利率一项,没有手续费,财务顾问等中间业务,使企业在选择银行信贷定价方面处于被动地位。(三)缺少合理的基准利率基准利率是在整个金融市场和利率体系的主导利率,它是整个利率体系中一种典型而具体的利率,又应该是决定其他利率的参照系。中央银行规定的基准利率能够包含一定的目标利润率，但不能反映

4、出各个银行实际耗费的经营管理成本。银行的收益必然受到利率政策的影响，对于商业银行来说风险很大，我国的商业银行还没有实用的基准利率。(四)对风险的评估不够全面这也与银行内部的管理机制有关。虽然商业银行在信贷资产定价中考虑了风险问题，但还不够全面。比如在企业面前银行的信息公开的多，企业和银行的信息公开程度不对应，使得银行无法根据企业贷款定价全面评估贷款的风险。二、针对商业银行信贷资产定价存在的问题提出以下建议(一)建立科学的银行信贷定价模式面对信贷资产定价中存在的一系列问题，商业银行最眼前的就是要结

5、合国内外的成功模式，根据自身的特点，建立起适合自己发展的科学的信贷定价模式。由于中央银行规定的基准利率和各个商业银行的存款利率不一定最适合，所以以客户盈利分析为核心的成本收益定价模式才是商业银行信贷资产定价的方向，要完善单一的基准利率体系。这同时要求央行各支行应加强利率调控，促进银行信贷资产定价的科学性和合理性。(二)健全风险评估系统在国外，信贷资产的风险评估占有很重要的地位，今年来我国才开始引进风险评估系统，相对来说必定不够成熟。我们应该在借鉴国外成功经验的基础上，结合我国商业银行的实际，强化

6、监测，建立基于客户价值评价平台的贷款定价监控机制,做到客户和银行的信息平等公开，并做定期的分析报告，利率管理部门对将要形成的风险做好预测，对已经形成的风险做好汇报和处理工作。(三)完善银行内部的管理机制从根本上做起，商业银行应该加强从事信贷资产定价问题相关人员的学习和培训，员工的业务水平提高了，办事效率就更高，决策就更科学也更准确。同时加强与各户的沟通，多了解客户信息，达到银行和客户信息公开的平等化，做好客户的贷后管理工作。除了借鉴国外的科学管理制度以外，也可以多进行同行中的交流，总结经验，取长

7、补短。(四)建立科学的信用评价制度目前，中国人民银行，银监会，都致力于为商业银行创造出一个公平、公开、公正的竞争环境，各商业银行都在积极探索符合本行的信贷资产定价系统，我们可以建立统一的企业征信机构，建立科学的信用评价标准，这样可以减少信用资源的使用成本，也可以方便各部门对信息的使用。三、结束语随着利率市场化进程的加快，我国商业银行的信贷定价体系面临着严峻的考验，信贷定价问题是一个复杂的大工程，也是商业银行面临的重大难题之一。放眼国内外，我国商业银行的信贷资产定价模式不够成熟，我们应该在借鉴国外

8、成熟的定价模式上，结合我国实际，建立起能创造出更多利润的信贷资产定价模式，提高本行在信贷资产定价方面的竞争力，同时提高我国商业银行的国际竞争力。参考文献：[1]曹清山,邹玉霞,王劲松.商业银行贷款定价策略和模型设计[j].金融论坛,2005,(2)[2]刘新毅.利率市场化下国内商业银行贷款定价问题研究[j].南方金融.2005(6)[3]王来星.我国商业银行收益与风险对应的定价模型构建[j].武汉金融.2003(5)