《异方差性检验》PPT课件.ppt

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1、第二节异方差性的检验常用检验方法:●图示检验法●Goldfeld-Quanadt检验●White检验一、图示检验法（一）相关图形分析方差描述的是随机变量取值的（与其均值的）离散程度。因为被解释变量与随机误差项有相同的方差，所以利用分析与的相关图形，可以初略地看到的离散程度与之间是否有相关关系。如果随着的增加，的离散程度为逐渐增大（或减小）的变化趋势，则认为存在递增型（或递减型）的异方差。设一元线性回归模型为：运用OLS法估计,得样本回归模型为：由上两式得残差：绘制出对的散点图若散点如右图，ut可看作

2、同方差（二）残差图形分析xet2................二、解析法（一）Goldfeld-Quanadt检验检验的前提条件1、要求检验使用的为大样本容量。2、除了同方差假定不成立外，其它假定均满足。3、检验递增性(或递减性)异方差。检验方法1.排序对于一元线性回归模型，将解释变量的取值按从小到大排序。2.数据分组将排列在中间的约1/4的观察值删除掉，记为c，再将剩余的分为两个部分，每部分观察值的个数为(n-c)/2。3.提出假设4.构造F统计量分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到

3、的两个部分的残差平方为和。为前一部分样本回归产生的残差平方和，为后一部分样本回归产生的残差平方和。在原假设成立的条件下，可导出：5.判断给定显著性水平，查F分布表得临界值计算统计量。如果则拒绝原假设，接受备择假设，即模型中的随机误差存在异方差。(二)White检验检验的特点要求变量的取值为大样本检验的基本步骤：以一个二元线性回归模型为例，设模型为：并且，设异方差与的一般关系为其中为随机误差项。1.求回归估计式并计算用OLS估计线性回归模型，计算残差，并求残差的平方。2.求辅助函数用残差平方作为异方差

4、的估计，并建立的辅助回归，即3.计算利用求回归估计式得到辅助回归函数的可决系数，为样本容量。4.提出假设5.检验在零假设成立下，有渐进服从自由度为5的分布。给定显著性水平,查分布表得临界值，如果,则拒绝原假设，表明模型中随机误差存在异方差。（三）Glejsertest(戈里瑟检验)和Parktest(帕克检验）戈里瑟提出如下假定函数形式：