《绪论计量经济学》PPT课件.ppt

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1、1、计量经济学是什么？2、计量经济学能干什么？3、计量经济学如何解决问题？第一讲内容回顾一、建立计量经济学模型计量经济学研究问题的流程⑴确定模型包含的变量⑵确定模型的数学形式二、解模型：通过数据来估计模型中的参数.1、收集数据2、模型估计⑴经济学意义的检验由经济学规律来决定，根据模型中参数的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行检验。例如：食品需求量计量经济学模型：-2.0-0.5(收入)+4.5(食品价格)+0.8(其它商品均价)错！为什么？三、模型的检验⑵统计检验由统计学理论决定，包括：拟合优度检验(CoefficientofDetermination)方程显著性检验(Overall

2、SignificanceofRegression)变量显著性检验(SignificanceofVariables)⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定，包括：异方差性检验(Heteroskedasticity)序列相关性检验(SerialCorrelation)共线性检验(Multi-collinearity)⑷模型预测检验由模型的应用要求决定。包括：稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测注意：通过了这些检验后，模型求解完成，方可应用。4、计量经济学功能的评价与决定计量经济学模型成功的要素。（1）：四大功能中，检验经济理论与结构分析功能的可靠性强，而政策分析与经济预

3、测功能的可靠性较弱。（2）：建立模型的理论、估计模型的方法与数据的质量是决定模型能否成功完成的三要素。课后习题：P14(1.3、1.7，1.8）数学准备知识1、求和记号2、多元函数的偏导数及最值。（2）求偏导数：（1）多元函数3、多元函数的极值。求方程组的解（x0,y0,…)…则多元函数在（x0,y0,…)处取极值。分布函数：设X是一随机变量，x是任意实数，则实值函数F(x)＝P{Xx}，x∈(-∞，+∞)称为随机变量X的分布函数。统计学准备知识1、随机变量及其刻划。离散型随机变量：分布列设离散型随机变量X，其所有可能取值为x1,x2,…,xk,…,且取这些值的概率依次为p1,p2,…,pk

4、,…,即P(X=xk)=pk,(k=1,2,…)则称P(X=xk)=pk(k=1,2,…)为随机变量X的分布列。Xx1x2x3…xk…Pp1p2p3…pk…连续型随机变量：密度函数设F(X)是随机变量X的分布函数，若存在非负可积函数f(x)，(-

5、函数为f(x)则X的数学期望为期望：性质1.设C是常数，则E(C)=C;性质2.若k是常数，则E(kX)=kE(X);性质3.E(X+Y)=E(X)+E(Y);推广期望的性质：方差定义：D(X)=Var(X)=E[X-E(X)]2方差性质：1.设C是常数,则D(C)=0;3.设X与Y是两个随机变量，则D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}2.若C是常数,则D(CX)=C2D(X);D(X)=E(X2)-[E(X)]2方差计算：3、条件分布如：离散型随机变量的条件分布：Y=yj条件下随机

6、变量X的条件分布律：P{X=xi

7、Y=yj}=条件期望：条件期望是条件的函数4、随机变量之间的关系：随机变量之间相互独立：设X,Y是两个随机变量，若对任意的x,y,有则称X和Y相互独立.称E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}为随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y)，即Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)Cov(X,Y)=Cov(Y,X)协方差和相关系数（2）简单性质Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)a,b是常数Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}（1）定义Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)D(X+Y)=D(X)+D(Y

8、)+2Cov(X,Y)随机变量和的方差与协方差的关系当两个随机变量相互独立时，方差和的计算：D(X+Y)=D(X)+D(Y)D(X-Y)=？D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)（3）、随机变量间的相关系数为随机变量X和Y的相关系数.定义:设D(X)>0,D(Y)>0,称X与Y正相关X与Y负相关X与Y不相关由于当X和Y独立时，Cov(X,Y)=0.=0但由并不一定能推出X和Y独立.随