应用时间序列分析教学全套课件史代敏谢小燕 第一章 导论.ppt

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1、应用时间序列第一章导论第一节关于时间序列分析一、什么是时间序列最常见的数据有两类，一类是截面数据，即就某一数量指标在同一时点上对不同个体的观察数据，另一类就是时间序列数据。所谓时间序列数据，是指对反映社会、经济、自然等现象的某一数量指标进行时间上的观察所得到的数据，而时间序列就是将这些观测数据按照时间的先后顺序排列起来所形成序列。表1中国1979----2009年国内生产总值GDP（单位：亿元）年度时间序列表年份国内生产总值年份国内生产总值年份国内生产总值19794062.6199018667.82001109655.219804545.6199121781.52002120

2、332.719814891.6199226923.52003135822.819825323.4199335333.92004159878.319835962.7199448197.92005183217.419847208.1199560793.72006211923.519859016199671176.62007257305.6198610275.21997789732008314045198712058.6199884402.32009335353198815042.8199989677.1198916992.3200099214.6表1.2上海股票市场综合指数周收盘

3、时间序列表日期周收益日期周收益日期周收益2009/01/091904.8592009/06/052753.8892009/10/233107.8492009/01/161954.4392009/06/122743.7592009/10/302995.8492009/01/231990.6592009/06/192880.4892009/11/063164.0392009/02/062181.2392009/06/262928.2092009/11/133187.6492009/02/132320.7892009/07/033088.3692009/11/203308.3492

4、009/02/202261.4792009/07/103113.9292009/11/273096.2592009/02/272082.8492009/07/173189.7392009/12/043317.0392009/03/062193.0092009/07/243372.5992009/12/113247.3192009/03/132128.8492009/07/313412.0592009/12/183113.8892009/03/202281.0892009/08/073260.6892009/12/253141.3492009/03/272374.4392009

5、/08/143046.9692009/12/313277.1392009/04/032419.7792009/08/212960.7692010/01/083195.9992009/04/102444.2292009/08/282860.6892010/01/153224.1492009/04/172503.9392009/09/042861.6092010/01/223128.5892009/04/242448.5892009/09/112989.7892010/01/292989.2892009/04/302477.5692009/09/182962.6682010/02

6、/052939.3992009/05/082625.6492009/09/252838.8382010/02/123018.1292009/05/152645.2592009/09/302779.4282010/02/263051.9392009/05/222597.5992009/10/092911.7192009/05/272632.9292009/10/162976.629时间序列的特点1．时间序列中数据的位置与时间有关2．时间序列是对相关指标变量在不同时间进行观察所得到的结果。3．时间序列中的数据可以是一个时期内的数据也可能是一个时点上的数据。4．时间序列通常存在前后

7、时间上的相依性时间序列的分类1．按所研究对象的多少，有一元时间序列和多元时间序列。2．按观察时间的连续与否可将时间序列分为离散时间序列和连续时间序列。3．按时间序列的统计特性分，有平稳时间序列和非平稳时间序列两类。二、时间序列分析的产生与发展古埃及人就根据尼罗河泛滥的历史数据，通过绘图观测和数据比较寻找洪灾的规律19世纪中后叶，德国天文学家施瓦贝（S.H.Schwabe）就采用描述性时间序列分析方法发现了太阳黑子的活动具有11年左右的周期20世纪20年代英国统计学家尤尔引进了自回归和序列相关等重要概念，