商业银行信用卡动态额度管理研究.pdf

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1、谨以此论文献给敬爱的老师和关心支持我的同学--------陈征商业银行信用卡动态额度管理研究学位论文答辩日期：指导教师签字：答辩委员会成员签字：独创声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期

2、：年月日---------------------------------------------------------------------学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，并同意以下事项：1、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。2、学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权清华大学“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入CNKI《中

3、国知识资源总库》，授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导师签字：签字日期：年月日签字日期：年月日商业银行信用卡动态额度管理研究摘要自1985年我国发行第一张信用卡“中银卡”以来，信用卡发卡规模不断扩大，授信额度急速增长，银行收益逐步显现，同时银行将面临着巨大的信用卡风险。近些年信用卡业务更是高速发展，通过中国人民银行公布的信用卡相关风险指标数据可知，信用卡风险已经开始凸显，然而银行并没有有效的风险防范措施和手段，跟不上业务

4、发展速度。目前我国信用卡行业的风险控制主要集中在发卡阶段，这是由我国当前以信用卡营销为主，过多关注事前信用卡额度审批的信用额度情况决定的，而在银行发卡以后，持卡人的信用消费情况、还款情况以及资信状况的后续跟踪调查却很少关注。其实银行的风险控制任务并没有完成，信用卡的账户不能放任自流、自生自灭，恰恰相反，对信用卡账户进行持续性的、科学性的、全方位的管理，将有利于银行提高持卡者的额度使用率、保持和客户沟通交流、增加客户忠诚度、防止客户的流失等，从而控制信用卡风险，增加银行的盈利性。而本文正是从信用卡管理核心阶段—动态

5、额度管理入手，在分析国内外信用卡动态额度管理的基础上，考虑我国银行业信用卡发展状况以及经济环境变化等因素下构建了一套更加合理的信用卡动态额度管理指标体系。以期达到，在微观层面，给予客户更高的信用额度，以促进信贷资产的增长和收益的提高、提高信用卡的市场竞争力、巩固客户的忠诚度，降低信用额度过低而导致的客户流失；同时，合理的降低信用卡的额度，可以减少潜在的坏账准备，控制风险，并可以降低信用卡里的“睡眠卡”，减少过度授信所带来的资本消耗越。在宏观层面，可以促进银行信用卡业务的发展、降低银行风险、提高银行业的竞争力，从而

6、对整个银行业的发展起到促进作用。在对指标体系进行评价时，本文通过对各种方法的分析，最终选取BP神经网络模型。并在获得银行内部相关数据的基础上，运用BP神经网络模型对指标体系进行了可行性分析，达到了良好的效果。在我国商业银行的信用卡业务开始从量变到质变转化过程开始时，本文提出对信用卡动态额度进行更加有效的管理，通过选取持卡者基本信息、消费行为信息、银行内部状况以及宏观经济变量四方面指标构建了信用卡动态额度管理指标I体系，相比于当前信用卡动态额度管理中仅以行为评分模型中客户消费行为指标进行评价，指标体系更加的全面性，

7、评价更具有科学性、合理性。并且在模型评价时，不同于以分值划分客户等级,而是采用BP神经网络方法对信用卡动态额度管理指标体系进行评价，其高度并行计算能力、自学能力和容错能力使评价更科学更准确。关键词：动态额度；行为评分；BP神经网络IICommercialBank'sManagementResearchinDynamicLinesofCreditCardAbstractSince1985,Chinaissuedthefirstcreditcardof“ZhongYin”.Thescaleofcreditcardco

8、ntinuesexpanding.Amountofcreditgrowsrapidlyandbank’sincomerevealedgradually.Atthesametime,thebankwillbefacedwithhugecreditrisk.Thebusinessofcreditcarddevelopsatahigh-speedinrecentyears.An