中国第二代偿付能力监管制度规定.ppt

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1、中国第二代偿付能力监管制度保监会财务会计部（偿付能力监管部）郭菁2014年3月7日一、偿付能力监管改革的背景二、偿二代的整体框架三、偿二代的主要内容和特点四、偿二代标准制定进展情况12（一）监管新模式与偿付能力监管改革放开前端条款、费率投资管住后端偿付能力和消费者权益保护:资本约束管住管好资本补充放开放活市场化改革下的监管新模式3（一）监管新模式与偿付能力监管改革偿一代不能适应建立新监管模式的需要公司业务经营情况风险管理情况准备金风险保额法定资本要求A传统寿险公司，近年来退保率和费用率稳定拥有良好

2、的风险文化和有效的风险管控1,000,0001,000,00043,000B传统寿险公司，近年来退保率和费用率连续大幅波动拥有较为完善的风险管控1,000,0001,000,00043,000C传统寿险公司，近年来退保率和费用率连续大幅波动公司风险管控非常薄弱1,000,0001,000,00043,0004偿一代不能适应建立新监管模式的需要（一）监管新模式与偿付能力监管改革资产负债评估、资本要求与公司实际风险状况的相关性不高偿付能力监管标准没能很好地发挥对保险公司提升风险管理水平的引导作用侧重于

3、定量监管要求，定性监管和综合评价不足监管合力没有有效发挥，监管机制需要进一步调整和完善5从国际看，金融危机之后，国际金融监管改革步伐明显加快：银行业出台了巴塞尔协议IIIIAIS于2011年10月出台新的26项核心监管原则，研究制定全球统一的保险集团监管共同框架欧盟正在抓紧推进欧盟偿付能力II美国保险监督官协会提出了偿付能力现代化工程（SMI）倡议其他国家和地区的改革（二）偿付能力监管的国际发展6偿付能力监管的一些基本理念和原则正在逐步趋同：以风险为导向资产负债逐渐从预警型评估向价值型评估转变三支

4、柱的监管框架，定量与定性并重集团监管宏观审慎监管和系统重要性机构（二）偿付能力监管的国际发展一、偿付能力监管改革的背景二、偿二代的整体框架三、偿二代的主要内容和特点四、偿二代标准制定进展情况788中文全称：中国风险导向的偿付能力体系中文简称：偿二代英文名称：ChinaRiskOrientedSolvencySystem英文简称：C-ROSS9公司偿付能力管理定量资本要求定性监管要求市场约束机制制度特征监管要素监管基础统一监管新兴市场风险导向兼顾价值整体框架制度特征统一监管全国统一的监管主体和监管政

5、策新兴市场更加注重资本成本和资本使用效益更加注重定性监管更加注重市场适应性和动态性更加注重执行力和约束力更加注重可操作性和执行效果风险导向兼顾价值防范系统性和区域性风险兼顾资本使用效率和效益10三支柱内容1.量化资本要求2.实际资本评估3.资本分级4.动态偿付能力测试5.监管措施1.风险综合评级2.保险公司风险管理要求与评估3.监管检查和分析4.监管措施1.公开信息披露2.培育和引导市场力量第一支柱第三支柱第二支柱防范可以量化的风险防范难以量化的风险防范一、二支柱难以涵盖的其他风险11监管基础保险

6、公司内部偿付能力管理是企业内部的管理行为。偿付能力监管的前提、基础和落脚点。保险公司的“免疫系统”和“反应系统”。12一、偿付能力监管改革的背景二、偿二代的整体框架三、偿二代的主要内容和特点四、偿二代标准制定进展情况13第一支柱定量监管要求以风险为导向确定承保风险、市场风险、信用风险的资本要求。新的偿付能力充足标准（核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率、风险综合评级）。资产负债评估原则和实际资本评估标准。宏观审慎资本要求和调控性资本要求。资本分级。14第二支柱——风险综合评级（分类监管）风险综合

7、评级包括三部分内容，分别是：对能够量化风险的评价、对难以量化风险的评价和对所有风险的综合评价。对所有风险的综合评价（第二支柱）对能够量化风险的评价（第一支柱）对难以量化风险的评价（第二支柱）15第二支柱——风险综合评级（分类监管）第二支柱对操作风险、流动性风险、战略风险、声誉风险等难以量化的风险进行评价。建立定性监管与定量监管相结合的偿付能力监管机制，引导公司提高风险管理能力。建立保监会和保监局上下联动的偿付能力监管机制，评价保险公司法人机构和分支机构的风险。对每类风险进行细分，设定评价方法和评价

8、标准，衡量公司难以量化的风险。16第二支柱——保险公司风险管理要求与评估第二支柱保险公司风险管理要求与评估，是对保险公司与偿付能力相关的全部风险的管理要求和对保险公司风险管理能力的评价，不仅包括可量化的风险，还包括不可量化的风险。保险公司定期评估风险管理能力、特定风险和总体风险状况。最低资本要求调整。第二支柱风险管理要求是最低要求。17第二支柱——流动性风险监管流动性风险与其他风险关联性较强。主要通过定性监管手段防范流动性风险。保险公司建立流动性风险管理体系；建立流动性风险监管指标