国际金融计算题及答案.doc

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1、国际金融计算题及答案1.如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$1.9682/87。问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？2.假设汇率：￡1=US$1.9680/90，US$1=SKr1.5540/60，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。3.假设汇率：US$1=￥JP125.50/70，US$1=HK$7.8090/00，试计算日元兑港币的汇率。4.已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$1=JP￥133.8

2、5，而今年的汇率则为US$1=JP￥121.90，求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变化率。5.如果你是银行的报价员，你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为1.5025/35，客户想要从你这里买300万美元。问：（1）你应该给客户什么价格？（2）你相对卖出去的300万美元进行平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：①A银行  1.5028/40②B银行  1.5026/37③C银行  1.5020/30④D银行  1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？6.假设汇率如下:纽约￡1=US$1.965

3、0  伦敦￡1=JP￥240  东京US$1=JP￥120  请进行三角套汇。7.某日伦敦外汇市场的汇率为￡1=US$1.9650/70，US$1=HK$7.8020/40。请套算出英镑兑港元的汇率。如果某一个出口商手中持有100万英镑，可以兑换多少港元？8.已知东京外汇市场上的汇率如下：￡1=US$1.9450/80，US$1=JP￥133.70/90。请问某公司以英镑买进日元的汇率应该是多少？如果公司需要对外支付100万英镑，又需要支付多少日元呢？9.已知美元/加元1.2350/70，美元/挪威克朗5.7635/55。某公司要以加元买进挪

4、威克朗，汇率是多少？如果持有500万加元，可以兑换多少挪威克朗？如果持有1000万挪威克朗，又可以兑换多少加元呢？参考答案1.(1)1.9687      (2)1.9682    (3)1.9687×5000=9843.5(＄)2.￡1=SKr(1.9680×1.5540)/(1.9690×1.5560)=SKr3.0583/3.09493.￥JP1=HK$(7.8090/125.70)～(7.8100/125.50)=HK$0.0621～0.06224.美元对日元的变化率=(121.90/133.85－1)×100%=－8.93% 日元对

5、美元的变化率=(133.85/121.90－1)×100%=9.80%5.(1)1.5035    (2) C; 1.50306.1.9650×1/240×120=0.9825＜1，可以套利。   1英镑在伦敦兑换240日元，电汇至东京得到2美元，再拿出其中的1.9650美元电汇至纽约就可以得到1英镑。因而可以得到2－1.9650=0.035(美元)利润。7.￡1=HK$15.3309/15.3505，100万英镑可以兑换1533.09万港币。8.得到￡1=JP￥260.05/84,以英镑买进日元的汇率为￡1=JP￥260.05;如果对外支付

6、100万英镑,则需要26084万日元来兑换。9.加元/挪威克郎:4.6593/4.6684,则以加元买进挪威克郎的汇率是4.6593;500万加元可以兑换2329.65万挪威克郎;1000万挪威克郎可以兑换214.21万加元。