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1、一、投资组合：在险价值ValueAtRisk=portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold,PortValue)返回一定的置信水平下，某一投资组合在未来特定的一段时间内的最大潜在损失。PortReturn％一期内总资产的期望收益PortRisk％总资产的标准差RiskThreshold％表示概率阈值（损失概率），默认值是5%PortValue％表示资产投资组合的总值。默认值＝1例子：已知3种资产组成的投资组合，该投资组合的年回报率为0.29%,标准差为3.08%,资产的总价值为1亿元，概率
2、阈值分别为1％，5％和10％，求该水平下每种资产的Var。>>PortReturn=0.29/100;PortRisk=3.08/100;>>RiskThreshold=[0.01;0.05;0.10];>>PortValue=1;>>ValueAtRisk=portvrisk(PortReturn,PortRisk,RiskThreshold,PortValue)ValueAtRisk=0.06880.04780.0366于是我们得到：这3种资产损失0.0688，0.0478和0.0366亿的可能性分别为1％，5％和10％投资组
3、合的有效前沿方差有效前沿的函数是frontcon[PortRisk,PortReturn,PortWts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,NumPorts,PortReturn,AssetBounds,Groups,GroupBounds)输入参数ExpReturn%资产组合中每项资产预期回报，是一列行向量ExpCovariance%资产收益的协方差矩阵NumPorts%(Optional)资产组合有效前沿上的点的个数，默认值是10PortReturn%(Optional)有效前沿上每个点的回报
4、AssetBounds%(Optional)矩阵表示投资组合分配到每一种资产上的权重的最小和最大值，是2-by-NASSETS矩阵。所有资产下界的默认值=0(没有卖空)，上界的默认值=1(表示该资产构成整个投资组合).矩阵的每一列代表一种资产，第一行表示资产分配的下界，并且第二行表示资产分配的上界。Groups%(Optional)资产组矩阵。每一行表示一组。如果Groups(i,j)=1，表示第j个资产属于第i个组；Groups(i,j)=0，表示第j个资产不属于第i个组GroupBounds%(Optional)表示每一组的权
5、重约束区间矩阵，下界的默认值=0，上界的默认值=1。规定每一组的一个上界和下界。矩阵的每一行表示一个组，第一列表示每一组的最小分配，并且第二列表示每一组的最大分配。输出参数：PortRisk%每一个投资组合的风险（标准差），为一列向量PortReturn%每一个投资组合的期望回报，为一列向量PortWts%投资组合中各资产的权重，为一矩阵。每一行表示一个投资组合，在一个投资组合中的权重的和等于1注意：在调用函数frontcon时，如果用户没有规定任何输出变量，函数frontcon将产生一个有效前沿图例题：考虑一个三资产组合，资产1
6、、2、3，其预期收益率分别为0.1,0.2,0.15资产协方差矩阵如图，求该资产组合的有效前沿。二、时间序列金融时间序列文本文件的转换ascii2ftstsobj=ascii2fts(filename,timedata,descrow,colheadrow,skiprows)输入参数:filename％文件名，必须用单引号括起来timedata%判定是否包含时间信息，若是输入字符串“t”，若不是则输入“nt”descrow％(Optional)确定文本文件中文字说明的行数colheadrow％(Optional)说明每列变量名所在
7、的行数skiprows％(Optional)ASCII文件中不需要输入的行时间序列数据转换成矩阵数据tsmat=fts2mat(tsobj,datesflag,seriesnames)输入参数：tsobj%需要转换的金融时间序列对象的名称datesflag%(Optional)表示转换成矩阵时是否要输出日期到矩阵中，datesflag=0（默认值）表示不输出日期到矩阵中，datesflag=1表示输出日期到矩阵中。seriesnames%(Optional)需要导出的某列数据序列的名称。实现对时间序列数据的抽取ftse=extfi
8、eld(tsobj,fieldnames)%从tsobj中提取日期和字段名为fieldnames的数据序列成一个新的金融时间序列对象ftse.ftse包含tsobj中所有的日期,但是较少的数据序列输入参数：tsobj%原始数据fieldnames%
