eviews第三讲：误差修正模型.ppt

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1、误差修正模型ErrorCorrectionModel，简记为ECM,是一种具有特定形式的计量经济学模型产生原因:经济数据一般情况下都是非平稳的，对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可建立经典的回归分析模型。误差修正模型建立的作用为了增强模型的精度，将协整回归中的误差项et看做均衡误差，通过建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足。误差修正模型的建立首先对变量的平稳性进行检验，然后再进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。然后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其它反映短期波动的解释变

2、量一起，建立短期模型，即误差修正模型。建立误差修正模型的步骤数据类型：时间序列0.数据录入1.统计性检验2.检验数据的平稳性3.协整检验4.短期误差修正数据的描述性检验1.可以直观的看出数据的变化趋势2.可以有效的避免异常值对回归系数的影响，剔除异常值3.提供数据的简单统计性描述单个变量的统计性描述第一步：数据录入后，右击变量，open打开第二步：view---descriptivestatistics---statstable，提供表格形式的描述性统计，如下图多个变量的统计性描述第一步：数据录入第二步：按住shift或者ctrl键，选择所需变量，右击，选择op

3、en---asgroup打开第三步：view---descriptivestats---commonsample，提供表格形式的描述性统计，如下图平稳性原理检验数据的平稳性检验序列是否平稳性的方法1.图示法2.用自相关系数图判断3.单位根检验方法1.图示法步骤：1.新建工作文件窗口2.录入时间序列数据：GDP3.双击变量，打开序列，4.在序列窗口点击view---graph，在对话框中选择线条类型：line&symbol操作：双击打开序列选择线条类型得出图形结论由GDP的时间序列图初步判断序列是不平稳的可以看出该序列可能存在趋势项，若需要单位根检验，则选择第三种

4、模型进行检验方法2：用自相关系数图判断步骤：1.新建工作文件窗口2.录入时间序列数据：GDP3.双击变量，打开序列，4.在序列窗口点击view---correlogram，在对话框中选择原始数据：level操作：双击打开序列选择原始数据：level得出自相关系数结论中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2）趋于0，而是缓慢下降，再次表明系列是非平稳的。方法3：单位根检验步骤：1.新建工作文件窗口2.录入时间序列数据：GDP3.双击变量，打开序列，4.在序列窗口点击view---unitroottest，在对话框中选择检测方法：ADF（Augmen

5、tedDickeyFuller）；并选择对原始数据：level进行检验单位根检验需要了解的基本知识单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。1.单位根检验的方法2.最优滞后项的选择3.确定序列具有单位根的阶数1.单位根检验的方法单位根检验有众多的模型可供选择，常用的ADF（AugmentedDickeyFuller）检验和P-P（Phillips-Perron）检验推荐使用：ADF检验2.最优滞后阶数的选择1.AIC信息准则2.SC准则AI

6、C信息准则AIC值最小AIC信息准则，又称赤池信息量准则Akaikeinformationcriterion、简称AIC，是衡量统计模型拟合优良性的一种标准，是由日本统计学家赤池弘次创立和发展的。AIC鼓励数据拟合的优良性但是尽量避免出现过度拟合(Overfitting)的情况。所以优先考虑的模型应是AIC值最小的那一个。SC值最小SC信息准则，又称施瓦兹准则，即SchwarzCriterion其检验思想也是通过比较不同分布滞后模型的拟合优度来确定合适的滞后期长度。检验过程是：在模型中逐期添加滞后变量，直到SC值不再降低时为止，即选择使SC值达到最小的滞后期k。

7、SC信息准则AIC最小原则是判定模型好坏标准之一，犹如R2（R平方）一样。AIC和SC(舒瓦茨信息）常常一并作为判断模型拟合程度的标准之一，特别是在滞后阶数的选择上。比如，一个VAR（向量自回归模型），经济理论往往无法确定滞后阶数，这时往往采用AIC或者SC最小原则，即观察不同的阶数的VAR模型，哪个模型的AIC或者SC值最小就选用哪个模型进行分析。AIC、SC都会在模型参数中给出。确定序列具有单位根的阶数ADF检验形式的选择操作：数据（gini2，lnpergdp）第一步：输入变量（略）打开序列，点击Quick---EstimateEquation对变量gin

8、igini(-1)ct进