国际金融习题二.doc

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1、自测题1、一个新加坡出口商与瑞士进口商做交易，他经常会收到瑞士法郎的货款，假如他现在又收到100万CHF，想把这笔瑞郎换成新加坡元，这时市场汇率如下：SGD1.90=USD1CHF90=SGD100CHF1.75=USD1请问：他应该直接兑换还是通过交叉汇率来兑换？2、一个新西兰出口商出口一批货物到新加坡，收到1000万SGD，想把这笔外汇换乘NZD，市场汇率如下：135/135NZD/USD=0.6195-6200USD/SGD=1.8345-8350问：他能换回多少新西兰元？1、一个澳大利亚出口

2、商收汇1000万SGD，想换回澳元，汇率如下：AUD/USD=0.8140/45USD/SGD=1.8245/50问：能换回多少澳元？135/1351、假设纽约外汇市场和多伦多外汇市场报价如下：CAD/USD0.8000/50USD/CAD1.2500/60请问：通过套汇每100万CAD能获利多少？2、银行报价如下：BANK1AUD/USD0.5300/85BANK2AUD/USD0.5420/95问：如果你手中有100万AUD让你操作，你将如何套汇？135/1351、远期汇率点数法报价如下，请分别

3、写出相应的全额远期汇率。SpotAUD/USD0.5647/521monthForward9/83months28/25135/135Forward6monthsForward14/1212monthsForward14/15135/1357、假设美元兑澳元的即期汇率USD/AUD1.7544三个月远期汇率为USD/AUD1.7094，澳洲三个月期国债的利率为5%每年，美国同期国债利率为8.04%每年，请问如果你现在手中有100万美元，你将会进行如何投资决策，以使手中的资金在三个月中的获利最大？真的

4、不掉线吗？？、？？？？？？？？？？？？8、一家美国公司现有两笔业务：①3个月后要向外支付100万英镑。因此，担心届时英镑汇率上涨而支付数额增加(以美元来衡量)；②1个月后将收到100万英镑。因此，担心届时英镑汇率下跌而蒙受收益的损失(以美元来衡量)，该公司准备用掉期交易方式进行风险防范，试问如何操作？结果如何？假定当时外汇市场的即期汇率与远期汇率为:即期GBP/USD1.4610/1.46201个月远期GBP/USD1.4518/1.4530135/1353个月远期GBP/USD1.4379/1.4

5、3929、某日外汇市场上即期汇率报价如下：香港市场$1=HK$7.7804/14纽约市场£1=$1.4205/15伦敦市场£1=HK$11.723/33用1美元怎么套汇？135/13510、某日纽约外汇牌价为：1美元=102.200-105.728日元；东京外汇牌价为：1马克=56.825-57.655日元；请根据东京和纽约市场牌价推算出美元对马克的套算汇率；11、设某一日本出口公司向美国出口一批商品（彩电）价值为1000万美元，信用期为3个月，合同签订日（2000年7月1日）的协议汇率＄1=200

6、日元，计价货币为美元，为避免计价货币的贬值，向银行支付了2000万日元的期权费。又设当付款日2000年10月1日，汇价有三种情况：a.＄1=150日元b.＄1=230日元c.＄1=200日元问出口商在什么汇价时行使权利？结果如何？12、设英国某银行的外汇牌价为135/135即期汇率3个月远期美元1.5800/20贴水0.7—0.9美分问：（1）美元3个月远期汇率是多少？（1）如果某商人卖出3个月远期美元10000，届时可换回多少英镑？真的不掉线吗？？、？？？？？？？？？？？？13.上海某外贸公司向美

7、国客商出口丝绸，每匹报价为5,000美元C.I.F纽约，现该外商要求我公司改用英镑报价。当时，中国银行的外汇牌价为：USD1.00=RMB8.2882/8.2918;    GBP1.00=RMB11.5671/11.9468135/135请问：每匹丝绸的英镑报价应是多少？14、香港某商行与美国商人习惯用港元计价成交，1988年9月13日该商行与美国商人签订总值达150万港元的出口合同，预计12月中旬收汇。签订合同时，美元对港元的比价是7.791，该年12月6日收汇时，汇率为7.780，问：美元对港

8、元是上浮了还是下浮了？其幅度是多少？签订合同以港元计价是否合宜，比用美元计价多收还是少收多少港元？15、假设1998年1月9号美元兑瑞士法郎行情如下： 3月份到期的瑞士法郎的期货价格为USD0.7260。某公司现买入3月份到期的CHF1000000的期货。假3月9号市场行情变为：即期汇率USD1=CHF1.3660/70，3月份到期的瑞士法郎的期货价格为USD0.7310。 该公司在3月9号对期货进行平仓，计算该投资者的投资损益。135/13516、交易员认为近期美元