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1、国际金融分析计算题第一章1.（1-1题）如果你以电话向中国银行询问英镑兑美元的汇价，中国银行答到1.5620/83。请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？（2）你以什么汇价从中国银行买进英镑？（3）如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？答案：（1）中国银行向你买进美元,意味着银行卖英镑,用英镑的卖出汇率:GBP1=USD1.5683（2）你向中国银行买英镑,意味着银行卖英镑,使用卖出汇率:GBP1=USD1.5683（3）你向中国银行卖出英镑,意味着银行买入英镑,使用买入汇率:GBP1=USD1.5620.关键词：GBP
2、1=USD1.5683,GBP1=USD1.5683,GBP1=USD1.5620。2.（1-2题）假设银行同业间的GBP/USD报价为1.5620/25，某银行需要赚2/3个点作为银行收益，你应如何报出买入价和卖出价？答案：若你多赚2~3点作为银行收益,意味着买入价赚2个点,卖出价赚3个点,因此报价为GBP/USD=1.5618/28关键词：GBP/USD=1.5618/283.（1-3题）假设一家美国公司要在英国投资，需要投入450万英镑，而目前外汇市场上英镑兑美元即期汇率的报价为GBP/USD=1.5704/24，则该公
3、司在这笔外汇交易中需支付多少美元？若美出口商出售商品收入450万英镑，折合成多少美元？答案：若该公司购入450万英镑,则银行卖英镑.使用英镑卖出汇率支付:450×1.5724=707.58万美元若美国进口商出售商品收入450万英镑,意味着银行买英镑,使用买入汇率:折合450×1.5704=706.68万美元关键词：707.58万美元,706.68万美元4.（1-4题）一家日本银行在外汇市场上报出即期汇率为USD/JPY=78.48/68，HKD/JPY=10.12/22若客户想要卖出美元，买入港币，应该使用的汇率是什么？答案：
4、若客户卖美元买港币,则客户的程序为:USD→JPYUSD/JPY=78.48JPY→HKDHKD/JPY=10.22则使用的汇率为:USD/HKD78.48/10.22=7.6791关键词：USD/HKD=7.67915.（1-5题）某日伦敦外汇市场：即期GBP/USD=1.7870/80；三个月30/20；十二个月20/50（1）求三个月，十二个月的远期汇率，并标出远期外汇升贴水状况（2）我公司向英国出口设备，报价为2000美元，英国进口商要求以英镑报价，三个月后交货结算，我公司如何报价？答案：(1).3个月远期汇率:GBP
5、/USD=(1.7870-0.0030)/(1.7880-0.0020)=1.7840/1.7860它意味着用英镑买入的美元数额减少,美元作为外汇升水.(2).12个月:GBP/USD=(1.7870+0.0020)/(1.7880+0.0030)=1.7890/1.791它意味着用英镑买入的美元数额增加,美元作为外汇贴水。英镑报价：2000÷1.7840=1121.0762英镑关键词：GBP/USD=1.7840/1.7860,GBP/USD=1.7890/1.791,1121.0762英镑6.（1-6题）新加坡外汇市场，某
6、日即期USD/SGD=1.2558/88（三个月：160/110；十二个月：20/80）求三个月，十二个月的远期汇率，并标出远期汇率升贴水状况。答案：三个月USD/SGD=(1.2558－0.0160)/(1.2588－0.0110)＝1.2398/1.2478远期外汇（美元）贴水六个月USD/SGD＝(1.2558＋0.0020)/(1.2588＋0.0080)＝1.2578/1.2668远期外汇（美元）升水关键词：USD/SGD=1.2398/1.2478,贴水,USD/SGD＝1.2578/1.2668,升水7.（1-7
7、题）恒太公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品底价原来为每箱5500元人民币，此时市场汇率为USD/CNY=6.3735，由于美元贬职值为USD/CNY=6.30（1）应增加多少美元报价，才能保证人民币收入不变？（2）若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋需承担多少人民币损失？答案：（1）在底价为5500元人民币，汇率为USD/CNY＝6.3735时，合美元862.948美元当汇率变为USD/CNY＝6.30时，合美元873.016，应增加美元报价为每箱10.068美
8、元（2）若维持美元价格不变，则在汇率为USD/CNY＝6.30时，报价为人民币6.30×862.948＝5436.572人民币，公司每箱旅游鞋要承担5500－5436.572＝63.428元人民币的损失。关键词：862.948美元,873.016，10.068美元,63.42
