上证系列指数计算与维护细则2015.11.pdf

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1、上证系列指数计算与维护细则2015.11目录1、指数定期审核......................................................................22、指数临时调整......................................................................43、指数计算..............................................................................64、指数修正....................

2、........................................................105、样本股股本维护................................................................126、指数发布............................................................................13附录A：自由流通量...............................................................14

3、附录B：名词解释...................................................................16附录C：指数计算说明...........................................................18联系我们..................................................................................28免责声明...................................................

4、...............................2911、指数定期审核依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，上证系列指数原则上每半年审核一次，并根据审核结果调整指数样本股。1.1审核时间上证指数专家委员会一般在每年5月和11月的下旬开会审核上证系列指数样本股，样本股调整实施时间原则上分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。1.2审核参考依据每年5月份审核样本股时，参考依据主要是上一年度5月1日至审核年度4月30日（期间新上市股票为上市第四个交易日以来）的交易数据及财务数据；每年11月份审核样本股时，参考依据主要是上一年度11月1日至审核年度10月

5、31日（期间新上市股票为上市第四个交易日以来）的交易数据及财务数据。1.3样本股调整数量定期调整指数样本时，上证系列指数中部分指数设置调整比例限制，具体比例见各指数编制方案。1.4缓冲区规则为有效降低指数样本股周转率，部分上证系列指数样本股定期调整时采用缓冲区规则，具体缓冲区比例见各指数编制方案。1.5长期停牌股票的处理2一般而言，对于上证系列指数的样本股，在定期审核样本资格时：至交易数据考察截止日已连续停止交易3个月，且仍未恢复交易的样本股列为候选剔除股票;至交易数据考察截止日连续停止交易接近3个月，且仍未恢复交易的样本股，由专家委员会讨论决定是否列为候选剔除股票；

6、在交易数据考察时段内连续停止交易3个月，现已恢复交易的样本股，如符合样本股标准，原则上将保留在指数内。对于尚未进入指数的股票，在定期审核样本资格时：至交易数据考察截止日已连续停止交易3个月，且仍未恢复交易的股票不能成为候选新进股票样本；至交易数据考察截止日已连续停止交易接近3个月，且仍未恢复交易的股票，须将上述股票名单通知专家委员会；在交易数据考察时段内连续停止交易3个月的股票，恢复交易3个月后才可以进入指数。1.6财务亏损股票的处理定期审核样本股时，财务亏损的股票原则上不列为候选新样本，除非该股票影响指数的代表性。32、指数临时调整在有特殊事件发生，以致影响指数的代

7、表性和可投资性时，上海证券交易所和中证指数有限公司将对指数样本股做出必要的临时调整。2.1新上市股票当新发行股票的A股总市值符合一定条件时，上海证券交易所和中证指数有限公司将对上证180、上证50等部分指数采用快速进入指数的规则，具体规则如下：对新发行股票的A股发行总市值（公式为：发行价*A股总股本）和全部A股自该新发行股票上市公告日起过去一年的日均A股总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且A股发行总市值排名在沪市A股市场前10位的新发行A股股票，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束后将