统一授信模式下银行对物流企业的监管机制设计研究.pdf

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1、—，，一论文题目：统授信模式下银行对物流企业的监管国内图书分类号；Ｆ８３０．５６密级：公开国际图书分类号：３３６西南交通大学硕±研究生学位论文统一授信模式下银行对物流企业的监管机制设计硏究年级二０—Ｈ级姓名周颖申请学位级别王学硕±专业物流工程指导老师何娟副教授二０—六年五月ＣｌａｓｓｉｆｉｅｄＩｎｄｅｘ：Ｆ８３０．５６Ｕ．Ｄ．Ｃ：３３６ＳｏｕｔｈｗｅｓｔＪｉａｏｔｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＭａｓｔｅｒ

2、ＤｅｒｅｅＴｈｅｓｉｓｇＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＤｅｓｉｎｉｎＭｅｃｈａｎｉｓｍｆｏｒＢａｎｋｓｔｏｇｇＳｕｅｒｖｉｓｅＬｏｉｓｔｉｃｓＥｎｔｅｒｒｉｓｅｓｉｎＵ打ｉｆｉｅｄＣｒｅｄｉｔＭｏｄｅｐｇｐＧｒａｄｅ：２０１３Ｃａｎｄｉｄａｔｅ：ＺｈｏｕＹｉｎｇＡｃａｄｅｍｉｃＤｅｒｅｅＡｌｉｅｄｆｏｒ：ＭａｓｔｅｒｏｆＥｎｉｎｅｅｒｉｎｇｐｐｇｇＳｅｃｉａｌｉｔ：ＬｏｉｓｔｉｃｓＥｎｉｎｅｅｒｉｎｐｙｇｇｇＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：

3、ＶｉｃｅＰｒｏｆ．ＨｅＪｕａｎＭａ．２０１６ｙ西南交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可Ｗ将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１．保密□，在年解密后适用本授权书；□。不保密，使用本授权书＂＂（请在上方框内打Ｖ）学位

4、论文作者签名：指导老师签名；义．２．＾曰期．心乂；如（７曰期：句西南交通大学硕±学位论文主要工作（贡献）声明本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：一１．对统授信存货质押融资模式的发展现状、操作流程、业务优势及潜在风险进斤详细阐述，并应用行为经济学和信息经济学相关理论分析该业务的风险形成原因。２．基于物流企业的逆向选择风险，设计了贷前准入机制。应用信号博弈理论研究物流企业在提交贷款申请阶段的博弈行为，得到使物流企业愿意提供自身真实情况的分离均衡条件。在分离均

5、衡的基础上，构建了物流企业盈利预测模型，通过对物流企业将来盈利情况进行预测，为银行选择高质量的物流企业提供决策依据。３．基于物流企业的道德风险，设计了贷后监管机制。通过契约来约束物流企业的贷后违约风险，分别构建了违约惩罚、守约激励化及改进后的惩罚和激励相结合的王类监管契约，得到了能使物流企业努力水平最大化的风险承担比例和激励系数。本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经

6、发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均己在文中作了明确说明一。本人完全了解违反上述声明所引起的切法律责任将由本人承担。学位论文作者签名日期：西南交通大学硕±研究生学位论文第Ｉ页摘要一在统授信存货质押模式中，银行利用物流企业对借款企业和质押物的信息优势，将授信工作下放给物流企业，由物流企业负责对借款企业的放贷工作。该模式简化了贷款操作流程，，降低了银行授信风险，并使物流企业获得额外的金融服务收益因此在实践中被广泛应用。但由于信息不对称，

7、银行在该模式中存在物流企业提供虚假材料、多头授信等贷前逆向选择风险和物流企业与中小企业合谋骗贷、到期拖欠贷款等一贷后道德风险。而关于统授信存货质押模式的风险监管问题，现有文献大都将研究一，对物流企业的研究较少，重点放在质押物和中小企业身上。基于此为进步防范风＾授信模式下银行对物流企业的风险监管问题，险，本文重点研究统主要工作如下：１．基于物流企业的逆向选择风险，设计了贷前准入机制。首先，综合考虑质押监管能力和金融服务能力，将物流企业划分为高、中、低Ｈ个风险级别，并运用信号博

8、弈理论分析物流企业的动态博弈行为，得到促进分离均衡的条件：加强监管力度Ｗ增加物流企业的伪装成本，在分离均、减小不同类型物流企业的质押物价值之差。接着一衡的基础上，Ｗ质量为信号，构建了物流企业的盈利预测模型，通过对申请开展统授信业务的物流企业盈利水平进行预测，为银斤合理选择高质量的物流企业提供决策依据。２，．基于物流企业的道德风险，设计了贷后监管机制。首先为防范物流企业的贷后违约行为，构建了违约惩罚模型，通过设置合理的风险承担比例对物流企业的违约行为进