股指期货高频交易系统的设计与实现.pdf

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1、２？大＜ｉｔ裡大學ＤＡＬＩＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ工醒硕士室位论文ＭＡＳＴＥＲＡＬＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ／＾＼Ｉ＜。Ｉ＼＞ｊｙ股指期货髙频交易系统的设计与实现计算机技术工程领域作者姓名王＿＿腾忌劫指师林鸿飞教授２０１５＾答辩日期６＿１专业学位硕士学位论文股指期货高频交易系统的设计与实现－ＤｅｓｉｇｎａｎｄＩｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆＨｉｇｈｆｒｅｑｕｅｎｃｙＴｒａｄｉｎＳｓｔｅｍｏｆ

2、ｇｙＳｔｏｃｋＩｎｄｅｘＦｕｔｕｒｅｓ作者姓名：Ｈｉ学科、专业：计算机技术３３０９０８２学号：１指导教师：林鸿飞完成日期：２０１５年４月２７日大違理工大營ＤａｌｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ大连理工大学学位论文独创性声明：所呈交的学位论文作者郑重声明，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体巳经发表的研究成果，也不包含其他已申请学位或其他用

3、途使用过的成果一。与我同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处。，本人愿意承担相关法律责任：股指期货高频交易系统的设计与实现学位论文题目作者签名：王鹏日期：２０１５年４月２７曰大连理工大学专业学位硕士学位论文摘要，近年来，随着计算机技术和网络技术的不断发展高频交易系统被广泛的应用到金融市场的各个领域。高频交易系统能够对金融市场上出现的变化进行快速判断和反应，尤其是在股指期货市场上，高频交易系统不仅能够降低套利的风险，给投资者带

4、来稳定的收益一，还能对期货市场起到定的积极作用。一目前高频交易系统的研究已经取得了定的成果，尤其在美国，高频交易系统已经取得了非常显著的成绩。但是每个金融市场的情况各不相同，投资者的自身情况也不相同，所以必须根据实际的投资情况来设计和开发适合自身的高频交易系统。基于以上论述，本文对套利交易和高频交易的理论进行分析，并在基础上，针对国内的股指期货市场，设计并实现了进行跨期套利交易的股指期货高频交易系统。本文的主要工作如下：首先结合国内外研究现状，以套利交易和高频交易的理论为基础，对系统的

5、需求进行详细分析。然后按照高频交易系统的设计原则和系统需求，将系统模块分为套利模块和高频交易模板两个核心模块，并对这两个模块进行了详细设计。在需求分析和详细设计的基础上，利用综合交易平台（ＣＴＰ）实现了股指期货高频交易系统，部署，并给出了系统的实施方案。系统使用ＬＩＮＵＸ操作系统在ＣＴＰ前置机的内网里，以提高系统的并发操作，降低网络传输的时间消耗。最后通过实验测试，对股指期货高频交易系统的功能和性能进行了测试。测试结果表明，系统的设计和开发达到了预期的目标，测试实验均取得了可观的收益。

6、关键词：高频交易ＣＴＰ；股指期货；跨期套利；－－Ｉ股指期货高频交易系统的设计与实现Ｄｅ－ａｄｓｉｇｎａｎｄＩｍｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆＨｉｈｆｒｅｕｅｎｃｙＴｒｉｎＳｓｔｅｍｏｆＳｔｏｃｋｐｇｑｇｙＩｎｄｅｘＦｕｔｕｒｅｓＡｂｓｔｒａｃｔＩｎｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓｗｉｔｈｔｈｅｄｅｖｅｌｏｍｅｎｔｏｆｃｏｍｕｔｅｒａｎｄｎｅｔｗｏｒｋｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，ｐｐ，ｈ－ｉｈｆｒｅｕｅｎｃｔｒａｄｉｎｓｓｔｅｈａｓｂｅｅｎａｌｉｅｄｔｏａｌ

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