股指期货仿海龟交易系统

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1、股指期货1分钟日内突破交易系统（仿海龟交易系统）设计者：创富源工作室—罗欢QQ：326002011CellPhone：18683751217欢迎有兴趣都联系一、基本假设（一）、一天内的趋势在每天开盘后一段时间内便会形成。（二）、当后面的价格突破这个样本区间时便会产生方向性的先择，这时便可采用趋势跟随的方法获利。二、开仓策略及参数选择此系统的关键在于对样本区间的选择，样本区间选择过大，则会损失很大一部分利润，选择过小又会产生很强的不稳定性。一天有270个周期，经过检验发现样本区间周期（T）接近100个周期为宜，所以定为100个周期，100个周期具有很好的适应性

2、。突破必须发生在101到180个周期之间才进行交易否则不进行交易。因为做的是日内交易，所以发生在太接近收盘的信号往往都不是好的信号所以进行此种设计。另外还进行了不交易优化，如果当天样本区的振幅（＝上限－下限）与下限之比（振幅/下限）超过2.5%则当天不进行交易。因为样本区间的振幅过大则消耗能量过多，后面再产生大幅运动性行情的情况概率极小。三、平仓及止损止盈策略此系统的止损与止盈策略为同一策略。如图的黄线所示。是一个以抛物线策略为主附加多种策略的一个止损策略。（一）、抛物线的公式:y=±Kt2+P0其中y为止损止盈价格，K为时间系数（多仓时取正，空仓时取负），

3、t为开仓后所过的周期数，P0抛物线顶点P0＝（上限+下限）/2。当时间运行到最后时此时的y＝开仓价±振幅。由此便可求出K。所以以上的K，P0在开仓时便已经确定。（二）、大幅盈利后保护大价格向期望的方向大幅移动后要及时调整y值，以保护盈利。当当前价格向期望方向移动超过开开仓价格的1%后，则将y调整为开仓价+10个点。即做多时y＝max(y,开仓价+10），做空时y＝min(y,开仓价－10）。（三）、开仓时防回撤过大如果开仓的K线的（收盘价－开盘价）/开盘价>0.35%则将P0调整为多仓时：P0＝max(P0,open)空仓时：P0＝min(P0,open)。

4、这样做的主要目的是防止在大幅上升或下降后开盘，随后便产生猛烈反向走势，有效的减小止损损失。（四）、若在最后一个周期还有未平仓，则在最后一个周期平仓四、资金策略考虑到此系统的最大回撤约为保证金的50%，所以使用的资金量以20万为一基数为宜。20万做1手。最多不超过3手以有效控制滑点。五、对系统的分析与思考（一）、此系统中的最关键的参数是样本区间周期T，这是一个控制性的变量，其次是K和P0这三个变量为主要控制性变量取值的好坏将直接影响系统的效果。其余的参数为偶然性参数主要针对一些特殊的偶然性情况，主要是为了增加系统的效能，作用有限，不会从根本上影响系统。而其中的

5、各参量都是可以调整的，就目前来看，这些参数设置已经能够很好的拟合中国的股指期货市场特征。（二）、有趣的黄金分割。T和Tclose分别选的是100和180，理论上看100/270＝0.37，180/270＝0.66，实际上这两值接近于0.382和0.618，是270个周期的两个黄金分割点。所以难道自然中的固有规律对人类也十分适用？（此为神秘主义但有探讨的价值）（三）、可能性解释（此解释只是一种猜测）伟大的市场反映一切。我认为市场起码有两种状态随机性状态和非随机性状态由此导致随机性波动和趋势性运动。开盘后一段时间市场会快速的反应人的情绪，当然这些情绪受到了信息，

6、预期，惯性和非理性的影响，所以开盘后的一般时间市场更多的应该处于一种随机性状态，这时整个价格处于一种博弈状态之中。但是有可能在这些情绪得到充分宣泄之后会进入一种很理性的状态，这时人们会去认真的把握未来走势，此时形成的走势具有很强的稳定性，由此可以被我们所利用。（四）、猜想多空是否可以使用不同周期（五）、此系统适合于单边趋势较稳定，且波幅较大的市场。附件：金字塔测试结果测试摘要测试品种:股指连续平均利润:1,444.46年回报率:80.72%(935天)交易次数:492胜率:40.04%盈利交易次数:197成功率:12.80%年均信号数量:0.00年均交易次数

7、:192.06次盈利系数:-0.20均盈利/均亏损:2.81夏普率:0.2003MAR比率:8.93%最大连盈次数:6最大连亏次数:8最大连盈幅度:22.62%(45,232.30)最大连亏幅度:-5.36%(-24,719.33)最大浮动盈利:6.05%(63,891.29)最大浮动亏损:-1.03%(-7,245.85)最大单次盈利:5.08%(53,566.12)最大单次亏损:-1.04%(-8,957.30)最大回撤幅度:9.04%(45,354.56)最大回撤时间:2010/11/1111:25:00测试报告测试品种:股指连续净利润:710,672

8、.69净利润率:355.34%总盈利:1,521,9