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《商业银行经营管理第二版课件教学ppt作者 黄亚钧 PPT第11章 商业银行风险管理.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第十一章商业银行风险管理本章在对商业银行风险管理概述的基础上，主要讨论商业银行信用、市场和利率、操作风险管理。章节目录第一节商业银行风险管理概述第二节商业银行信用风险管理第三节商业银行市场和利率风险管理第四节商业银行操作风险管理第一节商业银行风险管理概述返回目录一、商业银行风险（一）商业银行风险的概念商业银行风险是指商业银行在经营活动过程中，由于事前无法预料的不确定因素的影响，使商业银行的实际收益与预期收益产生偏差，从而有蒙受经济损失和获取额外收益的机会和可能性。商业银行风险的概念主要包括以下含义：1．商业银行风险的承担者。商业银行风险的承担者是与其
2、经济活动有关的经济实体。2．商业银行风险与收益是对称的。3．商业银行风险可以与经营过程中的各种复杂因素交互作用，使经济系统形成一种自我调节和自我平衡的机制。4．商业银行风险的研究不仅包括可计量的风险，而且包括不可计量的风险。（二）商业银行风险因素商业银行风险因素是指那些隐藏在损失事件后面、增加损失可能性和损失程度的条件。1．商业银行风险的客观经济因素。包括宏观和微观两个方面。2．商业银行的内部因素。商业银行风险的内部因素是指其业务经营活动直接相关联的商业银行经营管理水平及其它的通过加强内部控制可以减弱或消除的风险因素。（三）商业银行风险的种类银行业是
3、一个有较高风险的行业，商业银行在其经营过程中会面临各种各样的风险，其中主要有信用风险、市场风险（包括利率风险、外汇风险、证券资产价格风险、商品价格风险等）、流动性风险、操作风险、国家风险、经营风险、法律风险、犯罪风险等，此外，还有通货膨胀风险、政治风险、人身风险、财产风险和责任风险等。二．商业银行风险管理的意义和目标（一）商业银行风险管理的概念商业银行风险管理是指商业银行在筹集和经营资金的过程中，对商业银行风险进行识别、衡量和分析，并在此基础上有效地控制和处置风险，用最低成本来实现最大安全保障的科学方法。该定义包含以下几层意思：1．商业银行风险管理的
4、主体是商业银行，管理程序是由风险的识别、衡量、分析、控制和决策等环节所构成，通过计划、组织、指导和管理等过程，并且综合、合理地运用各种科学方法来实现其目标。2．商业银行风险管理是以选择最佳的风险管理技术为中心，体现了成本与效益的关系。3．就商业银行风险管理而言，存在着狭义的风险管理和广义的风险管理之分。4．商业银行风险，根据风险的性质，可分为静态风险和动态风险。（二）商业银行风险管理的意义1．增强金融体系的安全性2．增强商业银行的竞争能力3．促进商业银行的国际化经营4．促进企业加强风险管理（三）商业银行风险管理的目标商业银行风险管理的目标是通过处置和
5、控制风险，防止和减少损失，使商业银行正常经营活动，获得最大的安全保障。三、商业银行风险管理技术风险管理技术也就是风险管理方法和措施，可分为控制型技术（ControlMethod）和财务型技术（FinancingMethod）两大类。具体来说，风险管理技术主要有风险抑制、风险转嫁、风险组合、风险自留和保险等。通过相互配合、相互补充，达到控制和处理风险的目的。案例1巴克莱银行的风险管理巴克莱银行是英国的四大银行之一,在英国设有2100多家分行,在全球60多个国家经营业务。近十几年以来,巴克莱银行十分注重不断拓展其业务的广度和深度,资产和业务规模不断扩大。
6、在巴克莱银行各项业务快速拓展的过程中,成功的风险管理为其提供了有力保证。一、构造风险管理系统——结构清晰,权责明确与大多数西方国家银行一样,巴克莱银行具有较为完善的风险管理系统。不仅如此,在这一系统内,对风险的管理分工非常明确,而且职责清晰。具体来说,董事会负责内部控制系统的有效性；业务条线负责人负责识别和管理业务线条的风险；风险总监负责进行风险管理和控制；分类风险主管及其团队负责风险控制框架的建立与监控；业务风险团队负责协助业务条线负责人识别并管理其总体业务风险；内部审计独立地检查风险管理和内部控制环境。完善清晰的结构与权责明确的分工为防范风险布下
7、了天罗地网,为巴克莱银行成功进行风险管理奠定了坚实的基础。二、运用风险偏好体系——保证业绩,控制风险自20世纪90年代中期以来,巴克莱银行一直在内部使用风险偏好体系。风险偏好体系的具体方法是,通过未来三年的业务规划,估计收益波动的可能性及实现这些业务规划的资本需求,将这些与目标资本比率、红利等因素相对比,并将这些结果转化为每个主要业务板块规划的风险容量。风险偏好的数值要通过估计集团对宏观经济事件的敏感性来进行验证这种估计是利用压力测试和情景模拟来完成的。巴克莱银行集团信用风险总监安德鲁·布鲁斯认为,巴克莱银行风险管理成功的最主要原因就是最近十几年来通
8、过建立风险偏好体系,加强限额管理,强化了经济资本在集团内部的运用。而风险偏好体系的运用也是国际活跃的银行风险
