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时间：2020-02-06
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1、.l以1995年1月至2000年8月日元兑美元汇率值序列ARCH建模分析(共1427个值）日元兑美元汇率值序列JPY1.画出时序图2.做单位根检验..存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳..确定模型AR(3)MA(3)..AR（1）前面的系数显著为0，于是去掉ar(1)建立模型，参数显著性检验通过，残差是否是白噪声..结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型有自相关性，做ARCH效应检验..对话框选择ARCH效应会发现有ARCH效应，拒绝原假设（H0:a1=a2=…=aq=0,即无条件异方差效应）
2、..多次尝试，对残差平方定阶，选择7阶（PACF7阶截尾）参数太多，考虑GARCH(1,1)模型把均值模型和方差模型联立一起考虑..这里可以尝试ARCH-M模型，TGARCH模型等会发现均值模型里面ar(2)前面的系数显著为零，于是剔除ar(2),重新建模..画出残差的QQ图..在方程的对话框里选择forecast，静态预测，便可模拟原始数据...
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