优秀程序化交易策略展示财富游戏.docx

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1、优秀程序化交易策略展示组合策略模型说明表姓名44557883组合名称财富游戏涉及单策略个数3手TA无复利涉及品种□股指组合□商品组合□股指+商品策略思路（可多选）□趋势□振荡□反转□英它交易频率（可多选）□口内□隔夜□咼频展示周期2010年01月至2012年08月18526203297最大使用资金净利润2.589275资金曲线图是否实盘□是□否实盘开始口期：2011年08月备注238200176400114600360240交易次数480600性能穆要统计指标全部交易多头空头浄利润203297.8996935.80106362.09总盈利332048.96157143.37174905.59总

2、专损(128751.07)(60207.57)(68543.50)总盈利/总亏损2.582.612.55交易手数595299296盈利比率47.56%50.17%44.93%盈利手数283150133亏损手数312149163持平手数000平均利润341.68324.2035933平均盈利1173.321047.621315.08平均亏损(412.66)(404.08)(420.51)平均盈利/平均亏损2.842.593.13灵大盈利9305.619305.617574.15第大亏损(2437.23)(2262.25)(2437.23)摄大盈利/总盈利0.030.060.04最大亏损/总亏损0

3、.020.040.04浄利润/最大专损83.4142.8543.64最大连续盈利手数81912最大连续亏•损手数121312平均持仓周期303030平均盈利周期454248平均亏损周期161716平均持平周期000星大使用资金18526.5018526.5018187.50佣金合计7872.113954.203917.91收益率年度收益率有效收益率月度平均盈利收益曲线斜率收益曲线截距收益曲线R平方值夏普比率总交易时间持仓时间比率持仓时间杲大空仓时间持仓周期资产杲大升水发生时间摄大升水/前期低点677.66%422.94%1097.34%6547.611.5866-395.510.98180.0

4、89494T天99.94%946天0天3136214383.442012/08/0110:001007.45%盘大资产回撤值骸Bar收盘计算）回撤值（9275.14）交易设置初始资金数量设置可连续建仓次数最大持仓星¥30000.00毎次按固定数量［1］合约建仓不能连续建仓200发生时间2010/02/0909:00数据输入数据周期时间范围60分钟瀑大周期）2010/01/0409:00-2012/08/0710:00商品oTA000（PT站旨数）10.00%杠杆比例佣金设置只收单边佣金免收当日平仓佣金实盘资料和资金曲线:财富游戏资产管理账户再创新高喜＜^艮：财富游戏管理的十几个期货全自动程序化

5、资产管理账户在今年1月取得25-40%收益基础上，2-7月收益达到40-70%,年化收益140-200%,最大回撤7%左右，大部分账户年内第三次分红。财富游戏8号全自动程序化资产管理账户净值图（资料来自浙商期货精英实盘大赛官网）•收益率10.88%2012.06.25・2(H2・07•佃-5.00%[[07月07.0906月07.092012062520120716摄大财富游戏10号全自动程序化资产管理账户净值图（资料来自海通期货实盘精英争霸赛官网）累计收益率（全赛程）17.0%3%0.0%-1%2012-07财富游戏5号全自动程序化资产管理账户净值图（资料来自东航期货蓝海密剑第四届期货实盘大

6、奖赛官网）开赔时间2012-03-01占结束时间2012-07-16草位净値20X2・03-012012-03-142012-03-272012-04-1220X2・04・252012-05-102012-05-232012-06-052012-06-182012-07-(2201财富游戏3号全自动程序化资产管理账户净值图（资料来自东航期货蓝海密剑第四届期货实盘大奖赛官网）开绐时间2012-02-02佔结束时间2012-07-16/查询I单位净值