第8章 计量中的滞后变量模型.ppt

《第8章 计量中的滞后变量模型.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第8章滞后变量模型8.1滞后变量模型的基本概念8.1.1滞后现象与产生滞后现象的原因因变量受其自身或其他经济变量前期水平影响的经济现象，称之为滞后现象（或滞后效应）。产生滞后现象的原因主要有以下几个方面：1．经济变量自身的原因：有些经济变量的发展变化有很强的继往性，当期水平与前期水平有极为密切的关系。2．决策者心理上的原因3．技术上的原因4．制度的原因8.1.2滞后变量与滞后变量模型所谓滞后变量(laggedvariable)，是指过去时期的、对当前因变量产生影响的变量。滞后变量可分为滞后解释变量与滞后因变量两类。把滞后

2、变量（滞后解释变量与滞后因变量）引入回归模型，这种回归模型称为滞后变量模型。含有滞后解释变量的模型，又称为动态模型。滞后变量模型的一般形式为若滞后期长度为无限，称模型为无限滞后变量模型。由于模型既含有对自身滞后变量的回归，还包括解释变量分布在不同时期的滞后变量，因此，一般称为自回归分布滞后模型（autoregessivedistributedlagmodel，ADL）。1．分布滞后模型如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如2．自回归模型如果滞后变量模型的解释变

3、量仅包括自变量x的当期值和因变量的若干期滞后值，即模型形如例8.1.1消费滞后消费者的消费水平，不仅依赖于当年的收入，还同以前的消费水平有关。其消费模型可以表示为8.1.3滞后变量模型的作用1．滞后变量模型可以更加全面、客观地描述经济现象，提高模型的拟合优度。2．滞后变量模型可以反映过去的经济活动对现期经济行为的影响(或者说现期经济行为对将来的影响)，从而描述了经济系统的运动过程，使模型成为动态模型。3．可以用滞后变量模型来模拟分析经济系统的变化和调整过程。8.2有限分布滞后模型及其估计8.2.1有限分布滞后模型估计的困

4、难1．损失自由度问题。2．产生多重共线性问题。3．滞后长度难于确定的问题。8.2.2有限分布滞后模型的估计方法1．经验加权估计法所谓经验加权法，是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后变量赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再应用最小二乘法进行估计。这种方法的基本思路是设法减少模型中被估计的参数个数，消除或削弱多重共线性问题。权数的不同分布决定了模型滞后结构的不同类型，常见的滞后结构类型有(1)递减滞后结构。这类滞后结构假定权数是递减的，认为滞后解释变量对因变量的影响随着时间的推移越来

5、越小，其作用由大变小，即遵循远小近大的原则(如图8.2.1(a))。(2)不变滞后结构。这类滞后结构假定权数不变，即认为滞后解释变量对因变量的影响不随时间而变化(如图8.2.1(b))，其作用保持不变，称为不变滞后结构。(3)A型滞后结构。即两头小中间大，权数先递增后递减呈A型(如图8.2.1(c)。这类滞后结构适合于前后期滞后解释变量对因变量的影响不大，而中期滞后解释变量对因变量的影响较大的分布滞后模型。例8.2.1已知某地区制造业部门1955-1974年期间的资本存量y和销售额x的统计资料如表8.2.1(单位：百万元

6、)。表8.2.1某地区制造业部门资本存量和销售额资料年份yx年份yx1955450.69264.801965682.214lO.031956506.42277.401966779.65448.691957518.70287.361967846.65464.491958500.70272.801968908.75502.821959527.07302.191969970.74535.551960538.14307.9619701016.45528.91961549.39308.96197ll024.45559.171962

7、582.13331.1319721077.19620.171963600.43350.3219731208.70713.981964633.83373.3519741471.35820.98设定有限分布滞后模型为具体步骤为(1)打开EViews，输入x和y的数据，然后根据x的数据，生成线性组合变量的数据。(2)回归分析。进入EquationSpecification对话栏，键入ycz1；在Estimations栏中选择LeastSquares(最小二乘法)，点击OK，屏幕显示第一个经验加权模型的回归分析结果见表8.2.2

8、。表8.2.2回归结果的估计值。多项式次数可以依据经济理论和实际经验加以确定。例如滞后结构为递减型和常数型时选择一次多项式；倒v型时选择二次多项式；有两个转向点时选择三次多项式等等。如果主观判断不易确定时，可以先初步确定一个m次多项式。滞后期长度可以根据经济理论或实际经验加以确定，也可以通过一些统计检验获取信息。常用