我国利率市场化对银行影响及贷款基础利率LPR应用建议.pdf

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1、FAZHAN·XUEsHUzoNGHENc学术纵横翡国和率市场化对银行影响及贷款基础利率LPR应用建议口张娇摘要：随着利率市场化进程的推提高，期限结构更为复杂，与利率管制价的首单1年期贷款协议；工行与上海进，对银行传统业务开展及盈利模式造下相比，银行利率风险扩大。银行需要宝隆(集团)有限公司签署了2500万成了冲击。2013年l0月25日，贷款基提高对市场利率波动的敏感程度，并根元以贷款基础利率基于LPR报价的首准利率LPR集中报价和发布机制正式据自身资产负债状况对其进行调整控单1年期贷款协议的贷款；后续，浦发、运行，成为利率市场化进程

2、中的重要里制，这对银行日常经营管理和对市场反农行等其他银行相继开展以基础利率程碑。本文对银行加强LPR应用方面提应速度提出了更高的要求OLPR定价的贷款。出的相关建议，促进LPR在金融市场的(三)银行间竞争加速，优劣分化显2。LPR在利率互换应用：中信银行推广应用。现。利率市场化下，银行间竞争不再仅和花旗银行达成第一笔基于LPR的利关键词：利率市场化银行影响限于客户资源和市场份额。为了弥补利率互换交易，期限为2年，定价为贷款基础利率差损失，银行势必加强对存款及其他中5．75％，利率按年重置。此后汇丰和渣间产品的管控，确保资产增值、保值，

3、竞打银行达成基于LPR的利率互换协一、利率市场化对银行影响争从单一的贷款拓展至存款、其他金融议，期限1年，定价为5．75％，利率按季多年以来，在利率管制的保护下，产品等方面，使得银行间竞争格局全面重置。银行单纯依靠资产规模扩张就能获得形成，是对银行风险、收入、成本管理的三、LPR应用建议存贷利差收入，造成了银行盈利模式简综合考验，加剧银行间优劣分化。目前看，各行采用LPR定价贷款单、业务结构单一、管理水平低下等问二、贷款基础利率LPR应用现状均为半年或1年期短期贷款。各行根据题，随着利率市场化的不断深入，资金贷款基础利率(1oanPri

4、meRate，简内部定价模型测算项目利率，确定相对价格的透明公开，会对银行造成显著影称LPR)，是商业银行对其最优质客户基础利率的加点幅度，且实际执行利率响。执行的贷款利率，其他贷款利率可在此为固定利率，按照LPR+点差的方式在(一)淡化央行公布基准利率，促使基础上加减点生成2013年10月25合同中确定执行价格。实质上是将固定银行收益水平适度回归社会平均收益。日，贷款基础利率LPR集中报价和发利率从形式上转变为LP砌Y+点差的近年来银行暴利受到社会各界质疑及布机制正式运行。目前报价行由最初的方式，并不涉及LPR计结息及重定价声讨，银行

5、业平均净资产收率率远高于9’家扩展为93家，包括部分农商行，农等问题，因此相对比较简单。社会各行业平均水平。随着利率市场化合行联社及外资行。银行需要从对内和对外两方面加推进，贷款利率浮动下限取消，银行的(一)贷款基础利率运行情况。2013强对LPR的应用。净息差逐步收窄，使得分行利差保护成年l0月25日贷款基础利率正式对外(一)加强对LPR、Shibor、质押式为过去时，预计银行盈利水平将逐步回报价，首日报价5．71％，至今为5．51％回购利率、金融债收益率等货币市场标归社会平均收益。水平，相当予较人行1年期基准利率下志性利率信息的搜集

6、，通过分析研究，(二)银行利率风险和管控难度加浮2％0将结论应用于银行内部定价模型中。目大。在长期执行基准利率的我国银行(--)银行LPR应用现状。前资金市场标志性利率主要LPR、业，自主定价意识和能力薄弱，对利率1：'LPR在贷款定价应用：贷款基础Shibor、质押式回购利率、金融债收益率风险管理重视的不足，缺乏专业人才和利率推出首日，建行与中国宝安集团股等。3个月以内的短端Shibor能够充分经验。利率市场化进程中，影响利率水份有限公司、深国投商用置业(集团)有反映市场资金供求变化关系，而LPR平因素众多，利率波动频率和浮动大大限公

7、司签署了5．5亿元的基于LPR报可作为中长端，两者的整合有望形成完2015年第O3期／总第293期81学术纵横FAzHAN·XUEsHUZoNGHENG整的市场收益率曲线，帮助银行对信贷市场和货币市场趋势的掌握融通，更科学准确的预判筹资成本，制定出有竞争力、契合信贷供需形势的贷款定价。(二)健全银行内部信用风险评级、浅议货币信贷政策在管理会计分析等体系建设及整合。基于LPR的定价机制要求银行建立完整的客户细分及内部信用风险评级模型，用缓解霉尊守韵作用于准确细致体现客户风险状况的差异，使得贷款定价模型能够充分体现风险-。l晔．与收益关系；

8、此外，需要提高对银行管一‘h理会计体系的建设，用于对利率执行情摘要：本文重点探讨了“三农、(二)金融机构负债成本上升，考核况的监测与综合收益率测算，成为反映小微企业等薄弱环节的融资难、融资贵机制设计不合理实