课件-用stata做面板数据回归 - 副本.ppt

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1、用Stata做面板数据回归Stata与其他计量软件比较面板数据的设定短面板长面板面板回归与空间计量目录Stata与其他计量软件比较SPSSSASEviewsStataStata与其他计量软件比较SPSS界面人性化，基本如Excel，很容易上手数据文件最多4096个变量强于统计分析，如方差分析，没有稳健方法，弱于计量分析，缺乏调查数据分析程序较大，属于统计软件而非真正的计量软件大块头，小智慧！Stata与其他计量软件比较SAS功能强大，可编程，很受高级用户欢迎可同时处理多个数据文件，处理变量多达32768个，可画出你想要的任何数据分析图强于方差分析、混合模型分析和多变量分析，弱于有

2、序和Logistic分析、稳健方法和调查数据分析（泊松等分布）最难掌握！原因：（1）SAS需要自己编制程序来处理和分析数据（2）改正出错程序比较困难程序占用磁盘非常大，一般2-3G大块头，大智慧！Stata与其他计量软件比较Eviews界面不够人性化，使用前最好熟悉每个命令操作的程序语言数据处理能力较弱强于时间序列分析，但其它回归分析（如面板数据等）、数据处理、统计分析较弱软件小，对内存要求也不高小块头，小智慧！Stata与其他计量软件比较Stata简单易懂、界面像Excel，操作多样化（即可编程，也可鼠标操作）数据管理能力弱于SAS，一次主要用于一个数据文件，可处理的单个数据文

3、件受内存大小影响，可处理变量达32768个强于回归分析、Logistic分析和调查数据分析，弱于方差分析和多变量分析作图功能强大程序所需磁盘空间小，一两百兆。还有免安装版本，使用极为方便小块头，大智慧！Stata与其他计量软件比较软件SPSSSASEviewsStata操作难易程度界面人性化最难掌握界面不够人性化简单易懂数据处理能力数据处理能力较弱，最多处理4096个变量可同时处理多个数据文件，处理变量多达32768个，可画出你想要的任何数据分析图数据处理能力较弱主要用于一个数据文件，可处理变量达32768个，作图功能强大强项统计分析，如方差分析方差分析、混合模型分析和多变量分析

4、强于时间序列分析回归分析、Logistic分析和调查数据分析弱项计量分析，调查数据分析有序和Logistic分析、稳健方法和调查数据分析回归分析（如面板数据等）、数据处理、统计分析方差分析和多变量分析程序大小程序较大程序占用磁盘非常大软件小程序所需磁盘空间小面板数据的设定xtsetpvartvar#设定面板数据encodex1,gen(x2)#将字符型变量编码为数字型变量xtdes#显示面板数据结构xtsum#显示组内、组间与整体的统计指标xttabvar#显示组内、组间与整体的分布频率xtlinevar(overlay)#显示每个个体的时序图短面板混合回归固定效应随机效应Hau

5、sman检验短面板回归基本步骤短面板短面板回归基本步骤（1）导入并设定为面板数据。（2）做固定效应模型，并报告聚类稳健标准误与普通标准误。（3）做随机效应模型，并报告聚类稳健标准误与普通标准误。（4）比较两个模型的聚类稳健标准误与普通标准误是否相差较大，并决定采取是否使用辅助回归的Hausman检验。若相差较大则采用辅助回归的Hausman检验，若相差不大则采用传统Hausman检验。（5）通过Hausman检验，决定采用固定效应模型还是随机效应模型。（6）报告并分析结果。短面板混合回归regyx1x2x3,vce(clusterid)#以“id”为聚类变量的聚类稳健标准误短面板

6、固定效应（1）组内估计法(FE)xtregyx1x2x3,fer#r表示聚类稳健标准误（2）LSDV法regyx1x2x3i.id,r#r表示聚类稳健标准误短面板固定效应（3）一阶差分法（FD）xtserialfatalbeertaxspirconsunrateperinck,output（4）双向固定效应（时间个体固定效应）tabyear,gen(year)#定义年度虚拟变量xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2year3year4year5year6year7,fertestyear2year3year4year5year6ye

7、ar7#检验年度虚拟变量联合显著性xtregfatalbeertaxspirconsunrateperincki.year,fer#直接估计双向固定效应模型，不必生成时间序列。短面板随机效应xtregyx1x2x3,rertheta#随机效应FGLS，theta表示估计随机效应θ值xtregyx1x2x3,mle#随机效应MLExttest0#LM检验，检验是否存在反应个体特性的随机扰动项ui短面板Hausman检验传统Hausman检验xtregyx1x2x3,fe#（固定效应