郦锡文《风险管理》

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1、郦锡文2013年1月30日主持人：1982年郦锡文在建设银行工作，担任过总行计划部主任，总行信用卡部主任，山东省分行副行长，总行风险与内控管理委员会主任，兼任总行信贷审批总经理，审批人。2008年到2012年在中国投资有限责任公司银行部工作，任中国工商银行股份有限公司非执行董事，任董事会风险管理委员会委员，郦先生先后发表专业论文400余篇，出版过《走进风险管理》等八部，兼任中国风险管理协会常务理事等社会职务，郦先生在银行界有30年工作经历，在风险管理体系方面有很深的研究造诣，并有丰富的操作经验。郦锡文：非常高兴有这个机会跟大家一起分享我个人在风险管理方面工作体会。前面也介绍了，我主要成果大

2、学毕业以后，主要在银行工作，有整整30年的经历，跟风险管理接触大概有10来年的体会。跟大家交流一下个人在实际工作中的感受，我理论水平不高，但是实际情况了解多一点，所以讲得都是一些实际方面的体会。如果有讲得不够周到的地方，不够完善的地方请大家包含，提出指导意见。但是咱们东方资产管理公司正在转型，各方面会越做越大。今天介绍的内容五方面：1、全面风险管理发展历程。2、全面风险管理的组织架构3、全面风险管理理念文化4、以资本管理为支柱的全面风险管理5、EVA、RAROC的实际运用。如果还有一点时间，简单介绍一下几大银行在房地产贷款方面的情况，如果有时间就多说几句，没时间以后再找机会。一、全面风险管

3、理发展历程谈到商业风险管理体制改革转型而发展，银行大家都知道，包括金融企业以后都会有，主要有三高一低，高指的是高杠杆率,杠杆高，为什么？它本身像银行以前讲的资本充足率以前要求8%,如果要做业务的，实际上只有8%要做很大的业务量，12.5倍，相对可以做12.5倍的事。现在看来，实际上要求金融企业资本充足率比8%高了。一般实体企业做业务的话，就像个人买房子，要求你要20%、30%的首付。对于银行来讲，高杠杆率是它的典型特征。再就是高不对称性，银行与社会、客户及交易对手之间的信息高度不对称。高关联度，银行与股东关系，与社会经济的关系高度密切。低容忍度，银行对经营失败的容忍度低，银行现在是核心，如

4、果金融出现了问题，不是他一家的问题，是连带客户，连带很多股东、存款人，影响是非常宽广的。包括2008年美国金融危机，不只是金融危机了，导致经济衰退和动荡，2008年到今年五年了，到现在还没有完全走出当时造成的社会影响，有些国家的经济非常糟糕，我们不敢让中国的银行业出现类似的问题。对这“三高一低”认识，从我个人经验来看，逐步才有的这么一点认识。并不是一开始就有的。我归纳了四个阶段：1、我是1982年开始工作的，我了解四大商业银行，1979年以后恢复和壮大起来，建行1979年变成国务院直属经济体，以前是司局单位后来变成一个副部级单位。从1979年起我们仍然是在计划经济时期，没有任何风险管理概念

5、和结构。2、1994年到2003年，那个时候我们国家从1994年推行社会主义市场经济，商业银行才开始，建行把政策性业务剥离给或者转给国家开发银行。因为三大政策性银行1994年成立的。那个时期虽然转型了叫做商业银行了。就是说是国有独资的商业银行。银行的本钱就是原来财政拨一点资本金，基本上没有盈利和补充。从1994年起开始，几大银行资本金是严重不足的。包括1995年以后推进了中国人民银行法，商业银行法，等于那会儿才有法的时候，才把资本充足率要求提出来。也就在那个时候开始有一点风险管理的萌芽。3、国有控股阶段的阶段，从2004年到现在，几大银行开始,从中国银行跟建设银行两家首先得到了外部出资，两

6、家银行450亿。有这个资本金找到战略投资者上市以后，才成了国有控股的商业银行。应该讲，没有国有商业银行了，因为它是上市银行，国家只是控制，有得控70%,有的控50%几，第三阶段来看，是商业银行在风险管理发展比较快速的阶段。4、从今年开始，我们执行“十八大”以后对各个方面提出的要进一步的改革，要深化改革，要进一步的改革的要求，我估计在金融体制方面会有一些改革的动作，至少我们现在看，我们要成为国际上有影响力的银行的话，我们国内这些商业银行，特别是这几大银行，自己在很多内部问题上需要进一步的深化，有的在体制上需要做出调整。从国际上来看，我们跟国际接轨，这种情况来看应该来讲在计划经济时期肯定是没有

7、的，到了上世纪90年代以后，多多少少有一点了解，实际上来讲，在资本管理这方面，我们逐渐得和他们接轨。到现在我们还是在往前赶，差不多是快接近了，在有些业务方面，在有些质量方面，由于国际上的银行成了金融危机受到这方面的影响比较大。而我们在2008年到现阶段，我们国内银行受这个危机影响要小一些，这几年是国内这几大银行赶超国际一流银行的时期。刚才跟张总谈，工商银行自己在前两年，一直说是四大，指的是什么呢？就是四个第一，存款第一，