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《《论文_资产投资公司的决策问题(定稿)》》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、2009年集训个人赛承诺书我们仔细阅读了浙江工商大学大学生数学建模竞赛的竞赛规则。我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。我们的参赛报名编号为:参赛队员（签名）:2009年月日评阅编号（由组委会评
2、阅前进行编号）B题：资产投资公司的决策问题摘要问题一：我建立了3个模型。模型1是基于LINGO软件的资产投资公司决策的LP模型。模型1以最多的投资税后收益为日标，A,B,C,D,E为五种资产，在公司提出的四条要求以及公司资金限制的范围内找到了最优的投资组合：A,B,C,D,E资产分别投资454.5455,0,1409.091,136.3636,0万元。之后考虑到银行存款也可以看成是一种资产，所以以6种资产建立了模型1的改进——模型2。并且模型2可以智能的接收银行存款的到期年限值，这很好了解决了银行到期年限未知的难题。通过不同的到期年限与相应的最大收益，我们得
3、到了一张详细的表格1。此外，我又把信用等级翻译成偷跑率,从而通过MATLAB构建了最优投资组合的模拟模型一一模型3O问题二：通过模型1的SolutionReport（结果分析）与RangeReport（灵敏度分析）,我直接解决了该问题。问题三：通过模型1的SolutionReport（结果分析）与RangeReport（灵敏度分析）,我直接解决了该问题。此外我还通过模型3对于该问题进行模拟，与模型1结果相符。［关键词1LINGOMATLAB灵敏度分析计算机模拟LP模型一问题重述由于资源的有限以及期望存在一定的距离，决策问题成为公司面临的挑战。根据公司财务分析
4、人员对可供投资的资产以及m种资产信用等级、到期年限、收益的评估和分析，建立决策模型，并分析资金借贷问题和环境因素改变是否应对决策作出的相应调整的问题。二模型假设模型1:假设1:公司财务分析人员关于01种资产信用等级、到期年限、收益的评估和分析真实;假设2:银行存款是非甲类资产；模型2：假设1：公司财务分析人员关于m种资产信用等级、到期年限、收益的评估和分析真实;假设2:银行存款是非甲类资产；假设3:银行存款信用等级为1级；模型3：假设1：公司财务分析人员关于ni种资产信用等级、收益的评估和分析真实；假设2:信用等级1级对应资产逃跑率1%,2级对应逃跑率3%,
5、3级对应逃跑率5%,4级对应逃跑率10%,5级对应逃跑率15%。三符号说明in(i)投资在第i种资产上的资金IN①投资在第i种资产上的资金kind资产种类class信用等级year到期年限out到期税前收益m投资总资金max最后所得收益biaoz收获率shul投入的资金in到期税后收益X矩阵js计数成功次数num循环次数kind⑴第i种资产所属资产种类class①第，种资产的信用等级year(i)第d种资产的到期年限out(i)笫i种资产的到期税前收益class⑹笫6种资产的信用等级year{6)第6种资产的到期年限kind⑹第6种资产所加资产种类加⑴投资在
6、第1种资产上的资金加⑸投资在第5种资产上的资金U!问题分析问题一，因为是决策问题，所以我通过分析公司财务分析人员评估和分析的个个数据，找到了H标函数与约束条件，再借助LINGO软件建立LP模型1,2,来解决问题。并通过信用等级虚构了一个资金逃跑率，来模拟最好投资组合真实出现的可能性，与概率，也是对LP模型结果的验证。问题二：问题二和问题一是紧密相连的，所以通过问题一建立的模型1的SolutionReport（结果分析）与RangeReport（灵敏度分析），我很容易解决了这个问题。问题三：在问题一的基础上，通过模型1的SolutionReport（结果分析）
7、与RangeReport(灵敏度分析)，可以解决这个问题。同时，我通过模型3的模拟可以直观看到结果。五模型建立与求解问题一：模型1的建立：假设：投资在资产A,B,C,D,E上的资金分别为加Q),i=1,2,3,4,5,资产种类用如d表示，信用等级用山酹表示，到期年限用比"表示，至IJ期税前收益用如表示，投资总资金用加表示，最后所得收益用加x表示。所以得到日标函数：-20%)in(i)out(i)+(1-50%)in(i)out(i)；i=l,4f=2,3,5约束条件是：5y^in^class^i)8、；J=1max>(1-50%)*5%*in；根据上面
