计量经济学习题与解答6

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1、第六章经典联立方程计量经济学模型：理论与方法一、内容提要联立方程计量经济学模型是相对于单一方程模型提出来的，旨在在讨论多个经济变量相互影响的错综复杂的运行规律，或者说讨论多个内生变量被联立决定的问题。本章学习内容的一个重点是关丁•联立方程计量经济学模型区别丁•单方程模型的若干基木概念，包括内生变量、外生变量、前定变量的概念；结构式模型、简化式模型的概念：随机方程、恒等方程的概念；行为方程、技术方程、制度方程、统计方程、定义方程、平衡方程等相关概念。本章学习的另一个重点是联立模型的识别问题。需掌握模型识别的基本概念、模型识别的类型（不可识别、恰好识别、过渡识别）、模

2、型的结构式识别条件、模型的简化式识别条件以及实际应川中的经验识别方法。本章学习的第三个重点是联立模型的估计问题。首先明确联立模型估计吋会遇到的三个方而的问题。一是随机解释变量问题，即模型中的某些解释变量也能是与随机扰动项相关的随机解释变量；二是损失变量信息的问题，即以单方程方法估计模型时会损失其他方程变量所提供的信息；三是损失方程Z间的相关性信息问题，即以单方程方法估计模型时会损失不同方程随机扰动项间的相关性方血的一些信息。其次，需要掌握联立模型两大类估计方法中的主要估计方法，如单方程估计方法中的狭义工具变量法（IV）、间接最小二乘法（ILS）、二阶段最小二乘法（

3、2SLS）,系统估计方法中的三阶段最小二乘法（3SLS）等。木章学习中不容忽视的还有联立方程计量经济学模型估计方法的比较，以及联立方程模型的检验问题。前者需要考察大样本估计量特性与小样本估计量的特性；后者包括拟合效果检验、预测性检验、方程间误差传递检验等方面的内容。二、典型例题分析1、如果我们将“供给”齐与“需求”％写成如下的联立方程的形式:Kj=a1均+0iZ]+饥]第六章经典联立方程计量经济学模型：理论与方法一、内容提要联立方程计量经济学模型是相对于单一方程模型提出来的，旨在在讨论多个经济变量相互影响的错综复杂的运行规律，或者说讨论多个内生变量被联立决定的问题

4、。本章学习内容的一个重点是关丁•联立方程计量经济学模型区别丁•单方程模型的若干基木概念，包括内生变量、外生变量、前定变量的概念；结构式模型、简化式模型的概念：随机方程、恒等方程的概念；行为方程、技术方程、制度方程、统计方程、定义方程、平衡方程等相关概念。本章学习的另一个重点是联立模型的识别问题。需掌握模型识别的基本概念、模型识别的类型（不可识别、恰好识别、过渡识别）、模型的结构式识别条件、模型的简化式识别条件以及实际应川中的经验识别方法。本章学习的第三个重点是联立模型的估计问题。首先明确联立模型估计吋会遇到的三个方而的问题。一是随机解释变量问题，即模型中的某些解释

5、变量也能是与随机扰动项相关的随机解释变量；二是损失变量信息的问题，即以单方程方法估计模型时会损失其他方程变量所提供的信息；三是损失方程Z间的相关性信息问题，即以单方程方法估计模型时会损失不同方程随机扰动项间的相关性方血的一些信息。其次，需要掌握联立模型两大类估计方法中的主要估计方法，如单方程估计方法中的狭义工具变量法（IV）、间接最小二乘法（ILS）、二阶段最小二乘法（2SLS）,系统估计方法中的三阶段最小二乘法（3SLS）等。木章学习中不容忽视的还有联立方程计量经济学模型估计方法的比较，以及联立方程模型的检验问题。前者需要考察大样本估计量特性与小样本估计量的特性

6、；后者包括拟合效果检验、预测性检验、方程间误差传递检验等方面的内容。二、典型例题分析1、如果我们将“供给”齐与“需求”％写成如下的联立方程的形式:Kj=a1均+0iZ]+饥]Kj=€/%+/3"Zr4~w2其中,Z]、Z2为外生变量。（1）若e=0或Q?=0,解释为什么存在人的简化式？若少HO、

7、得：Y}=^2Z2+u2,这也是一个乙的简化式。若exo、a严o,贝mr,=/?2z2+wj弋入第1个方程得：/3-）Z°+=6Zj+0]Z[+uj整理得：人二邑Z,-如Z]+"2一①--6Z]ax（2）由第二个方程得：丫2=（丫]—02^2—u丨a°代入第一个方程得：Y]=G]（乙-02^2—弘2）/°2+01乙+Wj整理得乙=_^2^Z__^^Z2+_^绚__upCC^—€ZjCC^—CC^CC^—CC^OCj—€Z

8、这就是的的简化式。w也有简化式，由两个方程易得：OL<^Y2+Z?+弘2=©1人+01Z]+Hj整理得匕=—乙——Z.+—1—（务—妁）a2-a

9、xa2-a