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1、FinancialRiskManagement,MBA,Fall2014复旦大学管理学院MBA2014年秋金融风险管理课程大纲战功电话：25011143传真：Email:gongzhan@fudan.edu.cn10GongZhan,SchoolofManagement,FudanUniversityFinancialRiskManagement,MBA,Fall2014课程信息：课程描述:现代的职业经理人本质上就是风险经理人。这一观点尤其适用于金融投资服务领域的各种企业。本课程致力于介绍金融风险经理人们在当今商业环境中在对日益增长的种类繁多的金融风险进行识别、评估、测量
2、以及管理的过程中所大量运用的理论以及操作手段。与案例分析和补充阅读相结合，本课程将重点介绍一些基础性的模型用来测量市场风险（包括权益风险，利息风险和流动性风险）以及信用风险和运作风险。另一个重点则是如何运用金融衍生品来进行风险管理，比如静态对冲和动态对冲。鉴于这门课程以实务为导向的特点，课程将注重帮助学生了解风险管理的实务操作，随时掌握风险管理领域和衍生品市场的最新动态，以及培养起解决风险管理以及相关领域实际问题的能力。由于这门课的对量化计算能力的要求超过MBA课程的平均水平，本课程要求学生要较强的概率统计和金融学的知识背景，同时对主流的计算软件（比如MicrosoftE
3、xcel,Matlab和SAS）有一定的操作水平和使用经验.教学目标:1.从国际的视角和实务出发，介绍金融风险管理的重要概念、模型、应用以及框架流程2.用严谨全面处于发展最前沿的金融理论来加深学生对风险管理的理解并看到“整体的大格局”3.通过让学生接触风险管理的实践操作，，逐渐找到自己最感兴趣的子领域并在此领域积累核心竞争力。课程资料:教材:JohnC.Hull,RiskManagementandFinancialInstitutions:InternationalEdition,2/E,PearsonHigherEducation,2009案例和补充读物:Jorion,
4、“OrangeCountyCase:UsingValueatRisktoControlFinancialRisk”CoyandWoolley,“FailedwizardsofWallstreet”Digenanetal.,“MetallgesellschaftAG:ACaseStudy”参考资料:Stulz,RenéM.,RiskManagementandDerivatives,South-Western,2003McDonald,Robert.DerivativesMarkets.Boston,MA:Addison-Wesley,200510GongZhan,Schoo
5、lofManagement,FudanUniversityFinancialRiskManagement,MBA,Fall2014PhilippeJorion,FinancialRiskManagerHandbook,Wiley;4edition,2007业界的主流非学术性报纸刊物如华尔街日报，经济学家等等II.课程目标：当完成该课程，学生须达到：1)能够用模拟等多种风险测量手段使用VaR来度量权益风险2)对于某个给定的权益头寸和期权头寸能够运用静态对冲和动态对冲3)能够测量债券的利率风险4)能够通过债券免疫策略来消除利率风险5)基于给定的数据，能够计算无违约风险和有违约
6、风险的期限结构的参数估计6)能够对于主流的风险管理模型的输出结果进行详细的描述并对其含义给与全面的分析7)能够对于企业的权益风险，利率风险以及信用风险的风险管理项目给予评价并对此类评价进行评估项目培养目标与课程目标的一致性：培养目标课程目标1.具有国际视野强调国际金融市场2.理论与实践相结合强调实务层面的操作和探索3.深入的思考鼓励批判性思维，鼓励让学生进行思辨性学习教学方式:1）课堂讲授与课堂互动2）案例教学3）分组投资项目4）课后作业学习效果评估：LearningoutcomeTeachingandlearningactivityAssessment11),2),4)
7、20%21),3),4)10%31),2),4)15%41),4)10%51),3),4)10%61),3),4)15%71),2),4)20s%10GongZhan,SchoolofManagement,FudanUniversityFinancialRiskManagement,MBA,Fall2014I.考核标准课堂参与(15%)1）课堂讨论2）考勤个人作业(40%)1）四次作业小组作业(45%=20%报告+25%演讲)1）两次分组报告IV.课程政策学术舞弊:复旦大学的每一个成员都必须积极的参与建立一个学术诚信的良好氛围
