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1、1.中国银行2006年1月12日的外汇牌价表如下（人民币／100外币）货币名称现汇买入价现钞买入价卖出价基准价日元6.84586.56437.18786.9847港币102.2400101.0200102.5600102.4200美元726.4100721.4400728.8900727.6500根据该牌价进行交易,请回答下列问题：⑴一位到香港的旅游者到中国银行兑换5000港币现钞,需要付出多少人民币现钞?⑵一家出口企业到中国银行以200000美元即期结汇,能兑换多少等值的人民币?⑶一位客户欲将1000
2、00日元现钞兑换等值的人民币,该客户能兑换多少人民币?答：⑴到香港的旅游者到中国银行兑换港币现钞，应使用卖出价，需付出5128元人民币(5000×102.56＝5128元人民币)。⑵出口企业到中国银行以美元即期结汇，应使用现汇买入价，能兑换1452820元人民币(200000美元×7.2641＝1452820元人民币)。⑶客户欲将日元现钞兑换等值的人民币，应使用现钞买入价，能兑换6564．3元人民币(100000日元/100×6.5643＝6564．3元人民币)。2.请计算出下列各货币兑SGD的交叉汇率
3、.设USD／SGD1．4250／70。⑴EUR／USD1．2124／40,求EUR／SGD?⑵USD／JPY102．35／52,求JPY／SGD?⑶HKD／SGD0.1826／30求USD／HKD?计算：⑴USD／SGD1．42501．4270EUR／USD1．21241．2140EUR／SGD的买入价＝1.4250×1.2140＝1．7277EUR／SGD的卖出价＝1.4270×1.2124＝1．7324⑵USD／SGD1．42501．4270USD／JPY102．35102．52,JPY／SGD的买
4、入价＝1．4250÷102．52＝0．01390JPY／SGD的卖出价＝1．4270÷102．35＝0．01394⑶USD／SGD1．42501．4270HKD／SGD0.18260.1830USD／HKD的买入价＝1．4250÷0.1830＝7．7869USD／HKD的卖出价＝1．4270÷0.1826＝7．8148将两项汇率的买入价和卖出价分别交叉相除3.美国某银行的外汇牌价:GBP／USD的即期汇率1.8485／1.8495,90天远期差价为135／145,某美国商人买入90天远期英镑20000,
5、到期需支付多少美元?计算：(1)GBP／USD的90天远期汇率为：1.8485＋0.0135＝1.86201.8495＋0.0145＝1.8640(2)20000×1.8640＝37280美元4.现在银行的3月远期汇率GBP／USD＝1．6000／30。某美国商人预期3个月后英镑即期汇率为GBP/USD=1．5500／20，并进行100万英镑的卖空交易。请问他的盈亏如何?为什么?分析：该美商卖出3月远期100万英镑，可获160万美元收入：100万×1．6000＝160万在交割日，该美商买进100万即期英
6、镑，需支出：155．2万美元(100万×1．5520＝155．2万)美商可获4．8万美元的投机利润：160万一155．2万＝4．8万美元5．美国某出口商4月份出口一批货物到瑞士,总价值625000瑞士法郎。该出口商收汇时间是7月,出口商担心瑞士法郎的币值会下降,他购买了10笔瑞士法郎的看跌期权,每笔62500瑞士法郎,每瑞士法郎的期权费为0.015美元,该期权的执行价格为1瑞士法郎=0.67美元。⑴该出口商支付期权费总额是多少?⑵当结汇时,如1瑞士法郎=0.7000美元,该出口商是放弃还是执行期权?盈亏
7、如何?⑶当结汇时,如1瑞士法郎=0.6280美元,该出口商是放弃还是执行期权?盈亏如何?分析：⑴该出口商支付期权费总额是=62500瑞士法郎×0.015美元／瑞士法郎×10=9375美元⑵该出口商执行期权可兑625000×0.67＝418750美元当结汇时,按即期汇率可兑625000瑞士法郎×0.7＝437500美元437500美元－9375美元＞418750美元,故该出口商应放弃执行期权。437500－9375－418750＝9375美元,该出口商不执行期权，可以盈利9375美元。⑶当结汇时,按即期汇
8、率,可兑625000瑞士法郎×0.6280＝392500美元执行期权可收入：625000瑞士法郎×0.67＝418750美元－9375美元＝409375美元392500美元＜409375美元，故该出口商应执行期权。409375美元－392500美元＝16875美元，该出口商应执行期权，可以节省16875美元。6、某日外汇市场外汇买卖报价为USD/CAD=1.0515~1.0525，EUR/USD=1.2105~1.2120，请问欧元（EUR
