国际金融习题

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1、ò市场上做市商GBP/USD报价如下：A公司应向哪家银行卖出远期英镑。A银行B银行C银行即期1.6330/401.6331/391.6332/421个月39/3642/3839/36ò进口商对未来进口付汇的保值，可以采用：A．买进即期外汇B．买进远期外汇C．卖出远期外汇D．外汇期货的多头套期保值E．外汇期货的空头套期保值ò市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元A、1.6505/15B、1.6507/17C、1.6506/16D、1.6504/14ò英镑的年利率为27%，美元的

2、年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美元：A.升值18%B.贬值36%C.贬值14%D.升值14%E.贬值8.5%ò以下哪些属于掉期交易：A．买进100万即期美元同时卖出100万美元B．卖出2000万即期日元同时买进2000万远期日元C．买进500万即期美元同时卖出600万远期美元D．迈进500万即期英镑同时卖出500万即期美元E．买进500万“T+0”交割的即期美元同时卖出“T+1”交割的即期美元ò某日纽约外汇市场即期汇率美元／瑞士法郎1.7130—40，3个月远期差价140

3、—135，则远期汇率为（）A．1.8530—1.8490B．1.7270—1.7275C．1.6990—1.7005D．1.5730—1.5790ò如果美元对德国马克的即期汇率为：USDl=DEMI．543041．5440，美元对港元的即期汇率为．USDI=HKD7．7275~7．7290，则德国马克对港元的即期汇率为()A．DEMi=HKD5．0049~5．0091B．DEMl=HKD5．0149~5．0091C.DEMI=HKD5．0049~5．1091D．DEMi=HKD5．200~5．0091ò1.设英

4、国市场年利率为4.5%，美国市场利率为2.5%，外汇市场上英镑对美元即期汇率为1.5420/30，1年期远期差价为30/20。试计算：以1000000美元进行抵补套利的利润(不计交易成本)。ò2.设某市场上欧元/美元的即期汇率为1.0036，美元1年期利率为1.90％，欧元1年期利率为3.40％。试求欧元/美元1年期的远期汇率。ò某日外汇市场行情如下：纽约市场上1美元＝1.4750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑＝2.3390/00瑞士法郎；伦敦市场上1英镑＝1.5825/35美元。某套汇者以1000万瑞士法

5、郎进行套汇，试计算其套汇利润（不考虑其他费用）。ò已知美元/日元即期汇率为120.90/10，3个月的远期差价为16/15。试计算：（1）美元/日元的3个月远期汇率；（2）以2亿日元进行为期3个月的抵补套利的利润（不计其他费用）。ò设某市场上英镑/美元的即期汇率为1.5836，美元1年期利率为1.90％，英镑1年期利率为4.20％。试求英镑/美元1年期的远期汇率。ò设英国市场年利率为4.5%,美国市场利率为5.5%,外汇市场上英镑对美元即期汇率为1.4420/30,1年期远期汇率为1.4300/20,英国投资者

6、将1000000英镑用于抵补套利,能否获利(不计交易成本)?ò英国公司在2个月后将收到100万美元，六个月后又将支付100万美元。为避免汇率风险决定做掉期业务。若市场即期汇率为英镑/美元=1.4330/40，2个月差价为10/20；6个月差价为25/20。问公司的掉期成本或收益？ò某美国公司预计6月上旬将有50万德国马克收入，为防止马克汇率下跌而蒙受损失，4月1日公司买入4份6月的马克看跌期权（欧式期权），协定汇率为1马克=0.6440美元，期权费为1马克=0.0002美元。问：1）若到期日马克即期汇率为1美元

7、=1.5408/32马克或1美元=1.5576/96马克，哪种情况下该公司将执行期权？2）分别计算两种情况下公司的美元收入。ò某公司欲将其在银行法国法郎账户上的100万法国法郎换成德国马克。假设银行挂牌汇率为：1美元=4．8470/90法国法郎，1美元=1．7670/90德国马克。问该公司能换多少德国马克？ò假设某银行挂牌汇率为：1美元=122．30/40日元，1英镑=1．4385/95美元。问A公司如果要以日元向银行买进英镑，汇率是多少？ò假设某银行挂牌汇率为：1美元=121．90/00日元，1美元=7．80

8、10/20港元。问B公司如果要以港元向银行买进英日元，汇率是多少？ò设美国6个月国库券利率为10%，德国银行6个月期贷款利率为6%。市场上美元/马克的即期汇率为1美元=1．6550/60德国马克，6个月的远期差价为30/20。现有某投资者向德国银行借款100万马克进行为期6个月的抵补套利，问其可获利多少（不考虑其他的费用）？ò假设：某日纽约市场上1英镑=1．6520/40美元；伦敦市场